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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第二個例子就更不懂了。1、既然違反了YTM第一個假設(shè)，沒有持有到期，那么P0怎么還是951,96？應(yīng)該是N=2,I/Y=12,FV=1000,PMT=100,P0=966.2才對??？第二年末賣出債券
下的關(guān)鍵值1.97，即有兩個是在右側(cè)，由于是顯著性檢測，雙尾檢驗(yàn)，拒絕域在兩側(cè)，所以就拒絕原假設(shè)（兩個殘差之間的自回歸系數(shù)就不能等于0），所以就有自回歸現(xiàn)象。而C是指自回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤吧，即1/根號N
你好，關(guān)于本節(jié)里180-400頁上下幾頁，說到樣本均值的概率分布，如講課里面說到，要測全中國人的平均身高，根據(jù)中心極限定理，老師說到有兩個條件，一個是樣本容量足夠大（N》=30），另外一個說到總體
老師，信用百題第2題中，提到了融資來的錢不用于償付現(xiàn)有貸款(not-to-repay-current-loans),這不是意愿低嗎？另，他借錢是用于業(yè)務(wù)的發(fā)展的，借了之后不一定每年只賺3000啊。為啥要選A不選B?
你好，關(guān)于信用債的超額收益的問題，第一項(xiàng)SPREAD0本質(zhì)上是利率的變化，但是第二項(xiàng)是由于利率變化所導(dǎo)致的價格的變化，雖然整體都是以%為單位的，但是概念上可以直接加減嗎？感覺有點(diǎn)對不上。
B選項(xiàng)：分類為以公允價值計量，且其變動計入其他綜合收益的金融工具（SPPI+FVOCI），如果沒有對其信用風(fēng)險敞口進(jìn)行套期，而是直接將該金融工具處置掉了，比如賣掉了，之前計入其他綜合收益的公允價值變動轉(zhuǎn)出，計入當(dāng)期損益還是留存收益？
老師，不是說理想的參考利率可以作為借貸利率的基準(zhǔn)嗎？那么是ois不符合這個標(biāo)準(zhǔn)才不是理想的參考利率，還是就沒有可以作為借貸利率基準(zhǔn)的理想利率的存在，因?yàn)榭偸怯?i class="highlight">信用風(fēng)險的存在？
真題的2012年的Q1題目的第E問，從題目中的表述沒有找到，說他的工資是與公司的信譽(yù)有關(guān)的？但是答案在分析說收入風(fēng)險的時候以及后面提到的更類似是公司ABS的時候都提到了他承擔(dān)公司的信用風(fēng)險
原版書課后題第388頁第9題。B選項(xiàng)不就是情景分析是多個變量同時變動的優(yōu)點(diǎn)嗎？怎么不選b呢？ 需選項(xiàng)只評價信用評級下調(diào)，僅評價一個因素，用敏感度分析不就好了嗎？？
請教老師: 若預(yù)期違約相關(guān)性增加，投資者追求安全資產(chǎn)，買入高等級債券才對啊，否則買入低等級債券又賣出高等級債券會增加風(fēng)險。若預(yù)期違約相關(guān)性下降，應(yīng)該買入低等級債券搏取高收益，進(jìn)行信用挖掘。
collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價格么？英文版的答案解析里說如果沒有扣減違約抵押品價值，就對沖了信用風(fēng)險，怎么理解呢？
請問，問題1：CLN中，銀行面臨的交易對手信用風(fēng)險是零，對嗎？問題2：投資者買入CLN后，它的投資款是不是全部用來買note了？問題3：投資者的最大損失金額，是不是就是用來買note的那部分資金？
信用債只需要考慮spread變動帶來的影響嗎？無風(fēng)險利率變動應(yīng)該也對其有影響吧，總ytm不就是無風(fēng)險利率加上spread嗎？感覺在做題的時候都不用考慮無風(fēng)險利率的變動，這是為何？
想確認(rèn)一下之前講的一個概念，Basel3修正案里設(shè)置output_floor為72.5%，這個限制是替代了之前信用風(fēng)險IRB方法要求的，資本金計算不得低于去年的90%和前年的80%，還是這三個條件現(xiàn)在同時要求？
來自百題case5：john steven.關(guān)于信用評級，二級講義沒怎么提，與一級相比，內(nèi)容的側(cè)重點(diǎn)還是不同的。想問一下截圖中兩個結(jié)論是錯在哪里，內(nèi)在邏輯與原因是什么??很糊涂，不理解。
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