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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
對(duì)手方而言都不產(chǎn)生因信用風(fēng)險(xiǎn)損失。3.對(duì)于option，Tartan作為option的買方，可能會(huì)執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請(qǐng)問老師計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價(jià)值下降的情形么，也就是基于前一問簡(jiǎn)單法條件已經(jīng)計(jì)算出了押品50%作為資本，此時(shí)押品價(jià)值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時(shí)候遇到一個(gè)問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時(shí)候楊老師講的是：評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)用公司債的模型來評(píng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風(fēng)險(xiǎn)原版書第
1、課件這里提到的巴2使用的信用風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量的IMA方法應(yīng)該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時(shí)候說過IRB計(jì)算的資本金不能低于前1年SA計(jì)算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
、假設(shè)年利率是r，在折現(xiàn)的時(shí)候分母碰到過兩種情況 （1）把年利率分成期間利率：(1+r/n)^n， （2）直接把年利率復(fù)利計(jì)算：(1+r)^(t/365)，t<365 想問下老師什么時(shí)候用（1
The yield-to-maturity for the corporate bond is 5.9951%. PV=100.009, N=2, PMT=6, FV=100, r=5.9951
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對(duì)過去一段時(shí)期n天的收益匯總起來建模，那它的u和sigma是這n個(gè)收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關(guān)系呢？（如果每天的收益
到底在spread duration 前用負(fù)號(hào)還是sell CDS的N. P.前？Delta spread是用新的spread減原來的得到的正數(shù)就用正數(shù)，得到的是負(fù)數(shù)就用負(fù)數(shù)？講義P256頁
你好，這道題我有個(gè)計(jì)算問題，我有用計(jì)算器，輸入i/y=3%/365，pv=-250，000，fv=1000，000，后所得的n=16906，而這個(gè)數(shù)值應(yīng)該對(duì)應(yīng)天數(shù)，我如果直接除以30，就算出了B選項(xiàng)
想請(qǐng)問這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來建模違約次數(shù)得到A這個(gè)數(shù)，但想問一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨(dú)立的，如果看成n=10，年違約概率
下方的那段話（截圖3），所以我先把difference計(jì)算出來，然后計(jì)算difference的standard deviation, 然后再用standard deviation除以根號(hào)下n, 就能得到the standard error of the mean difference.
請(qǐng)問如果是問你利率變化導(dǎo)致差額有多少我是不是就用t1時(shí)候利率為6.5%來計(jì)算(N=4, I/Y = 6.5, PMT =7 , FV = 100)求出PV. 然后因?yàn)闀r(shí)間差額,把t1時(shí)刻的pv折回t0兩個(gè)就是一樣的PV 所以直接減就行了, 如果利率變化差額求出來新利率的PV要折回T0然后看差額?
of the estimate (書P453-公式14) 公式中的分子部分，但是standard error of the estimate 是有分母 (n-2)的，那為什么選B呢？（2）根據(jù)書（2022-L1V1）P453-Exhibit 21下方第一段所說的，C為什么錯(cuò)？
purchase and the bond is sold at the end of year 8. bond price: N=2, I/Y=8, FV=1000，PMT=100，CPT PV
=18365，N=18，I/Y=6，PMT=0，算出來的PV還是等于64340.6372，約等于還是64341呀。。。
金程問答