取整是怎么取得呢？有專門的規(guī)定還是都使用四舍五入（直接去除小數(shù)部分）？
期末的價值是1那是FV嗎？期末的總價值除以起初的總價值，是（FV-PV）/PV，就是收益/成本，（FV/PV）-1 的思路嗎？
計算時匯率貶值是直接減去嗎？什么時候是直接減，什么時候是乘（1-X)呢
老師好，如果考試遇到MONEY DURATION計算，到底還乘不乘以0.01%？我看練習(xí)題上，有的地方直接是債券MV*修正久期，有的地方再乘以0.01%。
老師，在2024年MOCK題B卷中，有一道題，情景是，利率曲線保持不變，問which of the following portfolio construction strategies is most appropriate? A. Selling convexity B. Buying convexity C. Decreasing the portfolio’s duration 答案選了A。能否具體講講為什么選A。
老師，您好，請問absolute return hedge funds具體包括什么策略呢？包括Merger arbitrage 和 Global macro嗎？是否不包括equity long-short和short bias呢？（如包括，那為什么absolute return hedge fund has a greater potential to diversify the fund’s dominant public equity risk than either private equity or private real estate？出自該科目LM3, Eileen Gension案例的Q1），謝謝。
為什么callable bond ZS》OAS ,putable bond 反之？怎么理解更輕松？是否能畫出公式去幫助理解？
老師好，請問第一題選A的原因？為什么Flatten會和選barbell掛鉤？
老師好，關(guān)于第二問Statement 3，老師在上課中有提到Bond price在實際中很難做到將credit spread和interest risk分開管理（而CDS可以將信 用風(fēng)險與利率風(fēng)險分開管理），所以想問下為什么可以說這里面向fixed income portfolio的 spread analysis is not related to interest rate risk.
這個題感覺被修改過，第二問的內(nèi)容和解答在題目里面找不到相關(guān)項，能否詳細解釋一下
Q1為什么是closing，答案"The portfolio manager needs to trade to maintain the same security holdings and weights as the benchmark index."是針對文章中"is given a $100 million mandate to track the S&P 500 Index benchmark with a 2% tracking error."嗎
麻煩解釋下問題3
為什么Q1選A？
可以解釋下第四題嗎？題干和選項
這題為什么選A呢
金程問答