全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，重分類(lèi)為，以公允價(jià)值且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，重分類(lèi)日轉(zhuǎn)回存在的減值準(zhǔn)備，分錄借其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備，貸公允價(jià)值變動(dòng)損益。這不違背金融工具重分類(lèi)的原則——未來(lái)適用法嗎？即不得追溯調(diào)整原確認(rèn)的減值損失或利得
老師，請(qǐng)問(wèn)如圖倒數(shù)第四句話。提到時(shí)間長(zhǎng)度的選擇是1年吧？以及，請(qǐng)問(wèn)下您這里說(shuō)的是否是經(jīng)濟(jì)資本按照 市場(chǎng)資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨(dú)立rho是1，其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號(hào)下250變成1年之后再加一起的？
4. 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：（） A. 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 B. 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 C. 流動(dòng)性過(guò)剩。 D. 以上都不對(duì)。 我認(rèn)為銀行面對(duì)的是信用風(fēng)險(xiǎn)，借款人是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)吧？所以我選擇D，但是答案是A?。?
老師講信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)候，講了衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)為交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，貸款為借貸風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)別就是方向，現(xiàn)金流和敞口不確定。我想問(wèn)一下交易型債券投資，它雖然方向確定，但是敞口，現(xiàn)金流不確定，和期權(quán)有點(diǎn)像，可既不屬于貸款又不屬于衍生品，那交易型債券屬于哪種風(fēng)險(xiǎn)呀？
老師好，最后一個(gè)total return swap，PPT的解釋是，信用保護(hù)的買(mǎi)方支付一個(gè)債券的收益，得到一個(gè)股票收益。相當(dāng)于買(mǎi)方是為了得到股票收益而簽下的互換合約，但是股票收益的波動(dòng)很大，不應(yīng)該是受保護(hù)方想要的結(jié)果吧，受保護(hù)方應(yīng)該想要一個(gè)穩(wěn)定的債券收益吧
利率會(huì)跌 那么credit spread是公司債收益率減去國(guó)債收益率 他既然覺(jué)得國(guó)債收益率會(huì)跌 spread怎么還能會(huì)跌呢？ 第二 利率降不是經(jīng)濟(jì)不好的體現(xiàn)嗎 為什么信用質(zhì)量還能變好？
重置條款，比如10年期，到5年的時(shí)候一方極端賺錢(qián)。要重置的話也需要先把收益進(jìn)行結(jié)算吧？對(duì)手方還是需要付一筆虧損的錢(qián)，所以是不是信用風(fēng)險(xiǎn)還是比較大??？又或者說(shuō)是一旦對(duì)手在5年的時(shí)候不給損失的錢(qián)，賺錢(qián)的一方可以早點(diǎn)進(jìn)行保全？
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買(mǎi)了一個(gè)它有的put option，還是說(shuō)city bank是我的option的對(duì)手方？2、期權(quán)不是交易所的么，怎么還有信用對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)？A從哪兒來(lái)的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應(yīng)該都大啊
老師，1. 這類(lèi)題目就是比較各個(gè)數(shù)據(jù)，看優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)和劣勢(shì)數(shù)據(jù)哪個(gè)占比多嗎？實(shí)際中這是不一定的，某幾個(gè)指標(biāo)差的反而可能是盈利能力更強(qiáng)的好公司的，我們不考慮這些嗎？2. 還在燒錢(qián)的成長(zhǎng)型公司（尚未盈利的那種），信用評(píng)級(jí)一定差嗎？（按這道題的思路似乎是的？）謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師197的b選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當(dāng)利率曲線結(jié)構(gòu)向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫(xiě)的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時(shí)cva不也應(yīng)該是增大嗎
的形式。所以沒(méi)懂這個(gè)charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個(gè)RWA的信用市場(chǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)的加總。麻煩您指教
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭(zhēng)議，因?yàn)轭}目說(shuō)沒(méi)有settlement risk，對(duì)于買(mǎi)入大額存單來(lái)說(shuō)，本金應(yīng)該是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒(méi)法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風(fēng)險(xiǎn)-違約概率估計(jì)的視頻ppt 50頁(yè)里面說(shuō)如果m確定的時(shí)候，α的分布就從標(biāo)準(zhǔn)正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標(biāo)準(zhǔn)差是 根號(hào)(1-β^2). 把K進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風(fēng)險(xiǎn)122頁(yè)這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級(jí)了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對(duì)。 另外，D選項(xiàng)，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術(shù)，D說(shuō)的不就是這個(gè)技術(shù)嗎？
金程問(wèn)答