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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
以公允價值計(jì)量且變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，重分類為，以公允價值且變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，重分類日轉(zhuǎn)回存在的減值準(zhǔn)備，分錄借其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備，貸公允價值變動損益。這不違背金融工具重分類的原則——未來適用法嗎？即不得追溯調(diào)整原確認(rèn)的減值損失或利得
老師，請問如圖倒數(shù)第四句話。提到時間長度的選擇是1年吧？以及，請問下您這里說的是否是經(jīng)濟(jì)資本按照 市場資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨(dú)立rho是1，其中市場風(fēng)險資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號下250變成1年之后再加一起的？
4. 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：（） A. 資產(chǎn)流動性風(fēng)險。 B. 負(fù)債流動性風(fēng)險。 C. 流動性過剩。 D. 以上都不對。 我認(rèn)為銀行面對的是信用風(fēng)險，借款人是流動風(fēng)險吧？所以我選擇D，但是答案是A?。?
老師講信用風(fēng)險時候，講了衍生產(chǎn)品的風(fēng)險為交易對手風(fēng)險，貸款為借貸風(fēng)險。區(qū)別就是方向，現(xiàn)金流和敞口不確定。我想問一下交易型債券投資，它雖然方向確定，但是敞口，現(xiàn)金流不確定，和期權(quán)有點(diǎn)像，可既不屬于貸款又不屬于衍生品，那交易型債券屬于哪種風(fēng)險呀？
老師好，最后一個total return swap，PPT的解釋是，信用保護(hù)的買方支付一個債券的收益，得到一個股票收益。相當(dāng)于買方是為了得到股票收益而簽下的互換合約，但是股票收益的波動很大，不應(yīng)該是受保護(hù)方想要的結(jié)果吧，受保護(hù)方應(yīng)該想要一個穩(wěn)定的債券收益吧
利率會跌 那么credit spread是公司債收益率減去國債收益率 他既然覺得國債收益率會跌 spread怎么還能會跌呢？ 第二 利率降不是經(jīng)濟(jì)不好的體現(xiàn)嗎 為什么信用質(zhì)量還能變好？
重置條款，比如10年期，到5年的時候一方極端賺錢。要重置的話也需要先把收益進(jìn)行結(jié)算吧？對手方還是需要付一筆虧損的錢，所以是不是信用風(fēng)險還是比較大??？又或者說是一旦對手在5年的時候不給損失的錢，賺錢的一方可以早點(diǎn)進(jìn)行保全？
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權(quán)不是交易所的么，怎么還有信用對手風(fēng)險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應(yīng)該都大啊
老師，1. 這類題目就是比較各個數(shù)據(jù)，看優(yōu)勢數(shù)據(jù)和劣勢數(shù)據(jù)哪個占比多嗎？實(shí)際中這是不一定的，某幾個指標(biāo)差的反而可能是盈利能力更強(qiáng)的好公司的，我們不考慮這些嗎？2. 還在燒錢的成長型公司（尚未盈利的那種），信用評級一定差嗎？（按這道題的思路似乎是的？）謝謝。
請問老師197的b選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當(dāng)利率曲線結(jié)構(gòu)向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時cva不也應(yīng)該是增大嗎
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風(fēng)險的加總。麻煩您指教
信用風(fēng)險百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭議，因?yàn)轭}目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應(yīng)該是沒有風(fēng)險的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風(fēng)險-違約概率估計(jì)的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標(biāo)準(zhǔn)正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標(biāo)準(zhǔn)差是 根號(1-β^2). 把K進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風(fēng)險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項(xiàng)，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術(shù)，D說的不就是這個技術(shù)嗎？
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