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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因為lending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒有提到是modern，那受到信用風險最多的是否還是lending呢
，上課沒有講過。 那么對應下面26題，原文當中的393949不就是相當于我算的pv么，為什么這里又要除以22才是annual unit credit。上課也根本沒有講過這種方法啊，不都適用pv fv n
)（1+1y1y）(1+2y1y))+…+CFn/((1+Z1 )(1+1y1y)…(1+（N-1）y1y）)（假設稱為公式1），那么本題已經(jīng)求出了各段的遠期利率，為什么不用公式1折現(xiàn)呢，而要用zero
老師好，我最近在復習《一級中文精讀》，問題有點多，麻煩解答下 1、P9：書中說到EAD的時候，提到了信用卡業(yè)務的例子，說銀行發(fā)卡給客戶后，客戶并沒有使用這張卡，但并不代表銀行沒有信用風險，這是為啥呢
的一方的兩個對手方的信用質量，也就是違約概率高度相關。 實際在合約中賺的部分是不是指financial corporation在于corp的信用質量高度相關的情況下實際賠付給我的，要么違約無法賠付，要么支付或有賠付。但如果我拿到了賠付(正相關)，風險就不存在了呀;如果不賠付，何來正相關之說?
Upfront Premium x 100，這兩個都是站在CDS seller角度的吧？ 我其實不太明白實操中是怎么買CDS的，像upfront premium好像付的就是債券信用利差與1%或5%的
老師好，對比61和63題有些困惑：按照63的邏輯，因為題目考察的是CVA，不是BCVA，所以即便兩家機構信用評級降幅不同，CVA也都是上升的。那么61題考察的也是CVA不是BCVA，難道不應該兩家
老師，固收CASE4的第3題，文章中說，RAMIREZ對基金公司ALPHA所聲稱的自下而上的能力感到困惑，因為他們實際上是傾向于收益率最大化，不考慮信用評級的差異。題目中問的是R批評這家公司的原因，感覺原因應該是這個基金公司說的和做的不一致吧，為什么選B呢，看起來B和這個原因好像沒有關系呀？
沒人質疑這種債券背后的邏輯嗎？ 如果信用下調了 也有可能最終一無所獲，這個債券違約了啊。那就算它上調coupon有什么用呢？ 到最后損失依然100% 那我寧愿選擇普通的債券 但是基本面是好的
關于多因子資產(chǎn)配模型中風險因子的提取，long長期國債，short短期國債，提取duration factor; long信用風險債券，short無風險國債，，提取credit risk因子。 那
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風險啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時候兩個風險統(tǒng)一用了信用風險的置信水平
老師好，信用風險109題，equity flow是什么意思？excessspread填完overcollateral,就分給equity?這是給equity的本金還是利息？此題中有equity層嗎
老師您好，我的問題有點多： 1.這里講的credit exposure是指由于企業(yè)違約不償還貸款而導致銀行的信用也受牽連的意思嗎？這個會導致現(xiàn)實情況下哪些問題？由于銀行內部的錢老是收不回來，其他企業(yè)
老師你的解釋我有點聽不懂了，這一題不是講的是從一個大指數(shù)中算出一個小指數(shù)嗎，你的解釋說第一步將指數(shù)分類，但是這里一直都只有一個指數(shù)啊(從一個大指數(shù)中抽股票組成一個新的指數(shù))。。是不是口誤了呀，第一步將股票分類按照信用風險和流動風險然后再抽樣是這樣的意思嗎？
這節(jié)課老師原句說到：“美國支持中產(chǎn)買房，通過三大機構發(fā)行MBS，用美國政府信用做擔保，使MBS能借到世界上最便宜利率的錢，反過來降低銀行的貸款利率，同時幫助中產(chǎn)買房”，此處我不理解：1. 具體是怎樣
金程問答
