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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
cds 市場價當做實際的信用風險價格？我是知道short cds是買cds。 他這里說的買低賣高是指long和short? cds spread既然是估值為什么他把它當作實際值與bond 的spread進行比較就說低估了？不是理論值大于實際值才是低估嗎？
16題，關于風險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準確，確定可接受的風險的類型，風險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網絡等等風險嗎
信用風險轉移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風險基礎理論都明白，本身是做風險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
spread下降說明當前信用風險低，也就是經濟轉好，那么我們不會維持低利率，反而利率會一點點上升，解釋出來的債券價格也應該下降的。所以課上說spread 下降價格上升我認為不對。
第二個例子就更不懂了。1、既然違反了YTM第一個假設，沒有持有到期，那么P0怎么還是951,96？應該是N=2,I/Y=12,FV=1000,PMT=100,P0=966.2才對啊？第二年末賣出債券
下的關鍵值1.97，即有兩個是在右側，由于是顯著性檢測，雙尾檢驗，拒絕域在兩側，所以就拒絕原假設（兩個殘差之間的自回歸系數就不能等于0），所以就有自回歸現象。而C是指自回歸方程的標準誤吧，即1/根號N
你好，關于本節(jié)里180-400頁上下幾頁，說到樣本均值的概率分布，如講課里面說到，要測全中國人的平均身高，根據中心極限定理，老師說到有兩個條件，一個是樣本容量足夠大（N》=30），另外一個說到總體
關于衍生品想問下老師：1、違約風險是否就是信用風險？2、互換合約中約定的時間間隔需要等間隔嗎？3、對于遠期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務，都沒有權利，所以權利義務對等；對于期權，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應該信用環(huán)境變好了才對吧?
轉嫁給了歐洲復興開發(fā)銀行后，這個銀行怎么才能保證自己有足夠的錢應對未來美孚石油的信用違約風險？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費只有那么一點點，相比之下這個交易值得么？
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風險也是被包含在了總風險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關于C 我們
對手方而言都不產生因信用風險損失。3.對于option，Tartan作為option的買方，可能會執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請問老師計算信用風險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時候遇到一個問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時候楊老師講的是：評價機構用公司債的模型來評結構化產品，也就是評級機構模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風險原版書第
金程問答
