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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
portfolio, borrow 70% at risk free rate. 這里借向銀行借70% ，我自己以后可能還不起產(chǎn)生的自己信用差的風(fēng)險(xiǎn)算是風(fēng)險(xiǎn)嗎？銀行如果倒閉或其他原因?qū)е聼o(wú)法借錢
資金回籠，今后消費(fèi)者每月還貸的錢給的也是銀行，那銀行就需要把錢直接給到SPV/投資者對(duì)吧 ？于是這就要求 消費(fèi)者的信用評(píng)級(jí)很高或三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給力 可以對(duì)loan監(jiān)管到位 不然就會(huì)出現(xiàn)最后的次貸危機(jī)請(qǐng)問(wèn)老師 我這樣理解對(duì)么
1.圖中最后一個(gè)公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風(fēng)險(xiǎn)里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個(gè)預(yù)期組合的收益率再減去用卡帕
你好，這里也是網(wǎng)課單老師里面，第100-236這里，我不是對(duì)本題所要求的問(wèn)題疑問(wèn)，是對(duì)兩個(gè)利率的混淆，一般用第三排PV鍵，輸入I/ Y(期間的利率)，而這里PV，-95.51，N= 6，PMT
、ε~N（0,1），但課程中對(duì)于β的特點(diǎn)似乎沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明，根據(jù)公式來(lái)看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機(jī)，而是給定條件，則通過(guò)α來(lái)確定的PD是需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的
%不應(yīng)該是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？我也看題中說(shuō)的是初始的credit spread 是1.5%，那若這里計(jì)算的的YTM是2.4%不應(yīng)該包含了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，稅的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)YTM？，他減得這個(gè)1.5%難道是
老師，3:20這題百思不得其解啊。A選項(xiàng)究竟為什么錯(cuò)呢？如果是因?yàn)?i class="highlight">信用報(bào)告的質(zhì)量不高，低質(zhì)量的報(bào)告有可能來(lái)自于高質(zhì)量公司，那么高質(zhì)量公司在一開始就不該允許自己出現(xiàn)低質(zhì)量財(cái)務(wù)報(bào)告，不是嗎？此外，題目
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第51題，敞口應(yīng)該是未來(lái)我賺的應(yīng)該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動(dòng)利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應(yīng)該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來(lái)由于Libor
compliance是否合規(guī)。感覺(jué)還是d更對(duì)一點(diǎn)。其次。還想問(wèn)a選項(xiàng)不太理解。act for bond issuer 是說(shuō)審查bond issuer的行為，還是說(shuō)為bond issuer審查呢？如果a翻譯為：審查發(fā)行人的信用能力，那么a就是對(duì)的了..。啊 太不會(huì)了 求賜教 謝謝撒
這四道題都是關(guān)于累計(jì)違約概率的。信用風(fēng)險(xiǎn)白題中34和37題還有2018官方練習(xí)題的29題、78題都是關(guān)于違約概率的。34題的提問(wèn)形式是“find the probability when
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ答案：C 場(chǎng)外交易市場(chǎng)(簡(jiǎn)稱“OTC”)交易的衍生工具，指通過(guò)各種通訊方式．不通過(guò)集中的交易所，實(shí)行分散的、一對(duì)一交易的衍生工具，例如金融機(jī)構(gòu)之間、金融機(jī)構(gòu)與大規(guī)模交易者之間進(jìn)行的各類互換交易和信用衍生品交易．這題答案是不是錯(cuò)啦，應(yīng)該選B吧？
是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點(diǎn)亂，不知道說(shuō)得對(duì)不對(duì))。 此外的另一個(gè)，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風(fēng)險(xiǎn)里包含的
”對(duì)應(yīng)“息差風(fēng)險(xiǎn)（spread risk）”，（3）“將使用債券而非衍生品進(jìn)行投資組合再平衡”對(duì)應(yīng)“交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)（counterparty credit risk）”。根據(jù)答案，正確選項(xiàng)是A。也就是說(shuō)
會(huì)是什么？D嗎？2. 次級(jí)債券具體指的/包括哪些信用評(píng)級(jí)的債券？3. 次級(jí)債券一定是很糟糕的，像這個(gè)例子里幾乎拿不回錢的投資嗎？那為何還有人買呢，靠它投機(jī)成功的關(guān)鍵在哪里？（如何用次級(jí)債券投機(jī)成功，課上的例子聽(tīng)上去是不可能的）。謝謝老師！
(2014.4.10)都還沒(méi)有發(fā)行 ，發(fā)行日是2014.6.16，怎么可以2014.4.10算了第一次計(jì)息時(shí)間呢? 2，能不能按照第一次計(jì)息為2014.10.10，根據(jù)N為4，I/Y為2，PMT為2.5
金程問(wèn)答