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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
A選項中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進(jìn)而影響貸款的信用風(fēng)險。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會有浮動利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場利率對其違約風(fēng)險的影響把 C
premium1 + beta 2*risk premium2 +.....+beta n *risk premium N；我想確認(rèn)這一系列的beta是不是就是regression出來的？ 1）找到risk
老師，兩個問題：【1】今年考綱里沒有這個term and reversion 還有l(wèi)ayer的這個題型了嗎？【2】圖中這道題我用的是N=2，I/Y=4，PMT=400,000，F(xiàn)V
,區(qū)間的中心是點估計:某個樣本的均值.然后k倍標(biāo)準(zhǔn)誤.那個這個時候怎么證明:樣本平均值的期望可以等于總體均值μ?是不是用來通過,比如:n≤30時,總體符合正態(tài)分布,總體方差已知,用Z分布.這里就默認(rèn)了此時,整個區(qū)間估計中,區(qū)間的中心點估計就是總體樣本均值的期望了?因而證明無偏性?
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-第29題-（1）我按照答案中所給的步驟：?N?= 60; the discount rate (I/Y) = (6.5%/12) = 0.54166667; PMT
in question is most likely to be a(n): A. self-regulatory organization. B. government agency. C.
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講
關(guān)于圖中圈出的兩處： 1、Int exp下寫N/A是表示什么意思？ 2、Interest coverage ratio那列，是拿First year在建工程完工前和Later years在建工程
得到的結(jié)果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
方根-1=0.964 金融計算機(jī)I/Y=9.64 pmt=100 fv=1000 n=4算出pv=1011.5啊選項里沒有是怎么回事呢是題目錯了還是年金計算的收息日問題（年初或年尾）
不要用計算器呢?還有26題，答案這里等式(184頁，答案這一本) ，26題，能否用以下 N=12*5=60，PMT=5*5%/12=0.2083，PV：-104.967，F(xiàn)V為100，根據(jù)計算器求，/這樣是否可以?另外本題沒有提到，這個持有期收益，是不是要求年化呢，
老師你好，關(guān)于minority interest。 Case 5，N公司花320萬收購B公司50%股權(quán)，無goodwill，50%的minority interest在數(shù)值上等同于長投320萬
這個算的話美國國債1-3%，我們正常通脹在3-5%的話，那真實無風(fēng)險利率是負(fù)值了？如果美國國債利率作為真實無風(fēng)險利率的話，那我們名義無風(fēng)險利率在6-8%，那信用卡分期利率一般市7.5%左右，既然沒有風(fēng)險補(bǔ)償，銀行干嘛做這個事啊，也不合邏輯??？請解惑，謝謝啊
億人民幣，與美國的特斯拉公司進(jìn)行了貨幣互換1億美元，對于6.6億人民幣的固定匯率問題，那肯定是中國建設(shè)銀行根據(jù)福耀玻璃集團(tuán)的信用評級、資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利狀況等商定的，福耀玻璃和特斯拉協(xié)商這個人民幣利率
是年化連續(xù)復(fù)利，那么是按年復(fù)利還是按連續(xù)復(fù)利算呢？那么是用對數(shù)e這種連續(xù)復(fù)利算法還是（1+r）^n這種年復(fù)利算法呢？
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