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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
cds 市場(chǎng)價(jià)當(dāng)做實(shí)際的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格？我是知道short cds是買cds。 他這里說的買低賣高是指long和short? cds spread既然是估值為什么他把它當(dāng)作實(shí)際值與bond 的spread進(jìn)行比較就說低估了？不是理論值大于實(shí)際值才是低估嗎？
16題，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好不是有定量和定性的描述嗎，請(qǐng)問C不是屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好中定量的描述么？我覺得B項(xiàng)不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)的類型，風(fēng)險(xiǎn)的類型不就是有市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險(xiǎn)管理工作的。但是知識(shí)很零散，是需要背下來(lái)嗎？怎樣記憶比較好？
spread下降說明當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)低，也就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好，那么我們不會(huì)維持低利率，反而利率會(huì)一點(diǎn)點(diǎn)上升，解釋出來(lái)的債券價(jià)格也應(yīng)該下降的。所以課上說spread 下降價(jià)格上升我認(rèn)為不對(duì)。
第二個(gè)例子就更不懂了。1、既然違反了YTM第一個(gè)假設(shè)，沒有持有到期，那么P0怎么還是951,96？應(yīng)該是N=2,I/Y=12,FV=1000,PMT=100,P0=966.2才對(duì)??？第二年末賣出債券
下的關(guān)鍵值1.97，即有兩個(gè)是在右側(cè)，由于是顯著性檢測(cè)，雙尾檢驗(yàn)，拒絕域在兩側(cè)，所以就拒絕原假設(shè)（兩個(gè)殘差之間的自回歸系數(shù)就不能等于0），所以就有自回歸現(xiàn)象。而C是指自回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤吧，即1/根號(hào)N
你好，關(guān)于本節(jié)里180-400頁(yè)上下幾頁(yè)，說到樣本均值的概率分布，如講課里面說到，要測(cè)全中國(guó)人的平均身高，根據(jù)中心極限定理，老師說到有兩個(gè)條件，一個(gè)是樣本容量足夠大（N》=30），另外一個(gè)說到總體
關(guān)于衍生品想問下老師：1、違約風(fēng)險(xiǎn)是否就是信用風(fēng)險(xiǎn)？2、互換合約中約定的時(shí)間間隔需要等間隔嗎？3、對(duì)于遠(yuǎn)期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務(wù)，都沒有權(quán)利，所以權(quán)利義務(wù)對(duì)等；對(duì)于期權(quán)，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個(gè)，這題BCVA算出來(lái)是正的，說明應(yīng)該在總價(jià)值上進(jìn)行-，如果是負(fù)的，因?yàn)?了一個(gè)負(fù)的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對(duì)吧?
轉(zhuǎn)嫁給了歐洲復(fù)興開發(fā)銀行后，這個(gè)銀行怎么才能保證自己有足夠的錢應(yīng)對(duì)未來(lái)美孚石油的信用違約風(fēng)險(xiǎn)？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費(fèi)只有那么一點(diǎn)點(diǎn)，相比之下這個(gè)交易值得么？
老師 Q41.請(qǐng)問D為何是對(duì)的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動(dòng)涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)也是被包含在了總風(fēng)險(xiǎn)里。所以如何想都覺得D是錯(cuò)的呀。此外，關(guān)于C 我們
對(duì)手方而言都不產(chǎn)生因信用風(fēng)險(xiǎn)損失。3.對(duì)于option，Tartan作為option的買方，可能會(huì)執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請(qǐng)問老師計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價(jià)值下降的情形么，也就是基于前一問簡(jiǎn)單法條件已經(jīng)計(jì)算出了押品50%作為資本，此時(shí)押品價(jià)值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時(shí)候遇到一個(gè)問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時(shí)候楊老師講的是：評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)用公司債的模型來(lái)評(píng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，也就是評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)模型的原因。原版書第427頁(yè)。 2：信用風(fēng)險(xiǎn)原版書第
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