為什么50*0.5放在擴(kuò)號(hào)外
這里說(shuō)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有三類，但是課件上只說(shuō)有兩類（funding和trading）啊？這個(gè)三類的說(shuō)法是在哪里有講的，麻煩說(shuō)明一下出處。
課件說(shuō)LVaR=VaR+cost of liqudiation。后部分的公式是s*a/2，其中s=（offer-bid）/【（offer+bid）/2】。但題目并沒有講分母是多少，為什么答疑沒用用分母
請(qǐng)問(wèn)流動(dòng)性管理報(bào)告的知識(shí)點(diǎn)出自哪里，請(qǐng)完整介紹一下有哪些報(bào)告的種類，并各自解釋一下各類報(bào)告類型的特點(diǎn)。
急1??！equity=RE+common stock?? 請(qǐng)問(wèn)equity 怎么求？？=？
急??！明天考 liquidity 指標(biāo)。越大越好還是越小越好？
這題老師的公式中，call option是正號(hào)，應(yīng)該是買入option，同時(shí)funding the transaction應(yīng)該是正號(hào)，而公式中是負(fù)號(hào)？
其他選項(xiàng)的正確描述應(yīng)該是什么
請(qǐng)問(wèn)這題的答案是什么意思？我的理解，有了分紅就遞減收益，遠(yuǎn)期價(jià)格就少了。
為什么te也是一種費(fèi)用？我理解應(yīng)該是一種指標(biāo)吧
他不是簽了一個(gè)兩年期的合約嗎，不應(yīng)該是約定價(jià)格減去現(xiàn)貨價(jià)格嗎？為什么第二年的年度會(huì)計(jì)是第一年末減第二年的價(jià)格？
include all non-discretionary and adiscretionary accounts的是什么情況？ 包含所有fee paying 和non fee pay
為什么會(huì)有套利機(jī)會(huì)呀？套利不是指沒有投入，沒有風(fēng)險(xiǎn)的操作嗎？但不管是多頭還是空頭，他們都簽訂了合約或者購(gòu)買現(xiàn)貨，不都是花錢了嗎？
老師想問(wèn)下這一個(gè)視頻的內(nèi)容考試占比大不大啊，一般以形式考察呢
這題公式里明明是現(xiàn)值加減再乘以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率吧
金程問(wèn)答