題目說賣出看漲期權(quán)那對于投資人來說市場價值ST>K的話價值應(yīng)該為0嗎，當(dāng)ST
概念上感覺MWR有點(diǎn)像是在計(jì)算IRR，請問MWR的計(jì)算跟TWR 中的modified IRR計(jì)算中區(qū)別是什么？以及MWR是如何反映投資者投資的主動擇時效果？
如果這里TWR不是額外資金流入而是資金流出的話計(jì)算方式是一樣的嗎？能具體講一下嗎？
請問：credit sprad里的LGD不用考慮擔(dān)保額嗎，即LGD=(EE-COL)×（1-RR）
老師我核對了原版書發(fā)現(xiàn)這里應(yīng)該是PV=206,250,000才對，而且計(jì)算器按出來才是對的
能邊學(xué)邊做題嗎？試題在哪？
老師，聽課后還需要看書嗎？
這里為什么第一個是type 2 error，第二個是type 1 error？Eta現(xiàn)在表現(xiàn)不好，均值回歸的情況下以后會表現(xiàn)好，所以應(yīng)該選擇它但是拒絕了它，這不是拒真（type 1）嗎？theta現(xiàn)在表現(xiàn)好，均值回歸下以后會表現(xiàn)差，應(yīng)該拒絕但沒拒絕不是取偽（type 2）嗎？所以這題的H0是什么？
AI0為什么等于20呢？
Q4：關(guān)于cross hedge
沖刺筆記上 expend capm有ip，反而是build up 沒有ip，請問以哪個為準(zhǔn)
這里長投270怎么出來的？
r（stock），r（debt），r（prefer stock）呢，camp模型，ddm法什么的，都沒講啊，這些咱的知識圖譜里是有的啊
M-SCORE大于-1.78還是小于-1.78代表報(bào)表健康？
這里的投資500，為什么在合并后不再計(jì)算？沒有明白。
金程問答