老師還是無法理解這一道題為何不選C？無法從積極管理中獲益不應該采用passive hedging 嘛？
什麼時候可以用金融計算機什麼時候不可以？
P=C+K-S, 公式中的K為什么是X*E的負RFT次方？
答案76是哪來的，然后能用年金公式求一下嗎？
老師，固收的三種方法這里，第一種和第二種到底什么區(qū)別，第一種也是看curve effect，也是看非平行移動啊。以及為什么第一種只是top down，而第二種就可以top down\bottom up。第二種不同于第一種的bottom up是怎么體現(xiàn)出來的？
基本面價值與內在價值是一樣嗎？
感覺題目的意思是能夠成為杠杠收購的候選公司，也就是說被并購的標的？
在CML上的組合與市場之間的ρ是否都為1.
老師您好，請問第 Q3問期貨合約的價格，我理解應該直接用定價公式，用債券加成本減收益再用無風險收益率復利到到期日應該就是期貨價格呀，為什么需要乘折現(xiàn)因子再加應計利息呢？另外，為什么是乘折現(xiàn)因子呢，乘折現(xiàn)因子不是把期貨合約的價格變?yōu)楝F(xiàn)值了嗎，那等式右邊又是一個到期日的價格，左右兩邊是不一樣的時間點，是怎么等價起來的呢
能否直接用3年和5年的price差來求4年的
為什么 continuous compound 不是指perpetuity?
很多產品不僅有市場風險，還存在信用風險，因此增加了SRC；同樣的，很多因為信用質量的變化的不確定性產生的信用利差風險，變化比較頻繁，因此采用IRC來衡量其市場風險======綜上，那SRC衡量的是trading book中的credit risk，對么？ 置信區(qū)間和時間是？ IRC 也是trading book中 credit變化引起的產品價格下跌產生的利率風險？ 為什么用1-year，99.9%呢？ 徹底亂了，請Michael老師指導，謝謝
如果是2年的怎么算比如f(1,2) ,債券價格是1/f(1,2)還是1/f(1,2)平方？
Q4如果題目問on the March settlement date 呢？
為什么算出協(xié)方差就是兩者都違約的概率呢
金程問答
