保理業(yè)務(wù)是不是有點類似于銀行的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，借款人去銀行把商票給銀行，銀行把折扣后的現(xiàn)金給到借款人。
為什么買入看漲期權(quán)，債券的duration上升？
你好 一般cfa考試小數(shù)點取到小數(shù)點后第幾位啊。
CoCo債券是在股價下降時自動轉(zhuǎn)換為銀行核心一級資本的，我想問這種債券投資方為什么會原意購買，自己決定不了而且股價還降低
多因子模型預(yù)測資產(chǎn)的波動率時，第一個優(yōu)點為什么假設(shè)沒有資產(chǎn)的收益率是完全由因子決定的
為什么actural/actural的方式得出的收益率叫做政府等價收益率？即使計算的債券不是政府債，企業(yè)債也可以叫做這個government eqvilaient yield嗎？
債券估值在實際考試中，會考你actural/actural的方法嗎？如果覺得麻煩，可否也用簡單的折現(xiàn)方法給計算出來？
這道關(guān)于0息債券的例題，老師說美國默認都是半年一付息的，我的疑問是：既然是0息債券，不應(yīng)該是在到期日償還本金，沒有利息才對嘛？請老師解惑，謝謝！
主權(quán)政府債券的還款來源是secondary的，請問這個secondary指的是稅收或者項目收入作為還款來源嗎？那first還款來源指的是自身運營活動賺取的現(xiàn)金流作為還款來源嗎》
government agencies在我國，國企和央企算不算？因為從概念上來說，這類企業(yè)的出資人都是政府機構(gòu)且政府背書具備擔保
agency bond在我國，政策性銀行比如農(nóng)發(fā)行、國開行，算不算是？在美國的房地美、房利美、吉利美，算不算是？
這道題的C選項說政府可以自身調(diào)節(jié)發(fā)行期限來使自己的展期風險最小，從而最大化降低利息，這句話我可以理解，但是我不理解的是政府債券本來就被視為無風險的，為什么還要多此一舉說政府要distributing debt across maturities？
在銀行發(fā)行ABS的流程中，信托作為中介買來貸款成立SPE，我想問的是現(xiàn)實中的信托這種業(yè)務(wù)是不是主要的業(yè)務(wù)？信托除了這種作用還有什么其他的作用？
為什么要讓5年期和10年期的變動分別等于7年期的變動？既然是用這兩個工具來對沖，那不應(yīng)該是5年期與10年期變動的和等于7年期的變動嗎？
老師的課程沒有聲音了
金程問答