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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
101題，如果按照F=S（1.04）/（1.03）計(jì)算出F后，和現(xiàn)有的F進(jìn)行比較得出差異是-0.0056，為何不能用這個(gè)0.0056去乘以BRL400000來計(jì)算套利金額呢？也就是說按照實(shí)際計(jì)算的遠(yuǎn)期數(shù)值和簽訂合同的遠(yuǎn)期數(shù)值之間的差異得出套利空間
f-test 不僅可以檢驗(yàn)兩個(gè)independent variable的variance是否相等，也可以檢驗(yàn)joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
有個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品是這樣的，10w交三年，第15年滿期拿回50w，求irr。 金融計(jì)算器算 CF0=-10w C01=-10w,F01=2 C02=0, F02=12 C03=50w，F03=1 IRR=7.0184，這個(gè)計(jì)算對(duì)嗎？
casebook第146頁2016年C選項(xiàng)，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計(jì)算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計(jì)算的是2*(1.018/1.04)，這樣計(jì)算出的是F-S不是F吧，請問是為什么呢？
casebook第146頁2016年C選項(xiàng)，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計(jì)算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計(jì)算的是2*(1.018/1.04)，這樣計(jì)算出的是F-S不是F吧，請問是為什么呢？
衍生品，reading39 定價(jià)和估值-swap-利率互換，收固支浮，老師剛才寫的公式推導(dǎo)中，t=9時(shí)有兩筆現(xiàn)金流：f4和par（1）沒問題；t=6時(shí)沒看懂，為什么只有f3和1，f4去哪里了？說是在1里面，為什么？
關(guān)于標(biāo)識(shí)，遠(yuǎn)期利率從時(shí)點(diǎn)3到6時(shí)點(diǎn)的遠(yuǎn)期利率可以表示為f(3,3),表示從3時(shí)點(diǎn)往后三年，而不是表達(dá)為f(3,6).這個(gè)與FRA不一樣，F(xiàn)RA表示為F(3,6）。是這樣么？
?？季恚ǘ┑?4題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
為什么這塊profit 要有兩個(gè)式子一個(gè)是F/S 一個(gè)是S/F 我為了方便記憶，能否直接先找出下x y的利率高低選擇借誰投誰，然后這部分利潤就是1+rx與F/S（1+ry）的絕對(duì)值再乘題目給的y國
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
老師請問下，roll yield時(shí)候，我持有外幣資產(chǎn)因此要空外幣匯率，但為什么是F>S時(shí)候更好呢，F>S不是意味著外幣要升值，那我做空外幣匯率不是會(huì)虧損嗎
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時(shí)刻S1和F1，1的價(jià)格有差異才是基差風(fēng)險(xiǎn)嘛？
視頻12分鐘的時(shí)候很疑惑，F下有個(gè)格子，一個(gè)寫0.879這個(gè)是什么？后面一個(gè)說是F的顯著性，0.563，是拿0.879與0.563比，還是拿0.563和2.63（1%）比呢
老師，這是官網(wǎng)LUMIS case，在構(gòu)建利率二叉樹時(shí)，計(jì)算f(1,1)和f(2,1)時(shí)為什么不用圖中標(biāo)紅的數(shù)據(jù)，反而要用SR重新計(jì)算呢？謝謝
金程問答