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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
casebook第146頁2016年C選項，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計算的是2*(1.018/1.04)，這樣計算出的是F-S不是F吧，請問是為什么呢？
衍生品，reading39 定價和估值-swap-利率互換，收固支浮，老師剛才寫的公式推導中，t=9時有兩筆現(xiàn)金流：f4和par（1）沒問題；t=6時沒看懂，為什么只有f3和1，f4去哪里了？說是在1里面，為什么？
關于標識，遠期利率從時點3到6時點的遠期利率可以表示為f(3,3),表示從3時點往后三年，而不是表達為f(3,6).這個與FRA不一樣，F(xiàn)RA表示為F(3,6）。是這樣么？
?？季恚ǘ┑?4題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
為什么這塊profit 要有兩個式子一個是F/S 一個是S/F 我為了方便記憶，能否直接先找出下x y的利率高低選擇借誰投誰，然后這部分利潤就是1+rx與F/S（1+ry）的絕對值再乘題目給的y國
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗中，為什么通過F檢驗就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗用來檢驗兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗證關系了呢？
樣本均值除的就是n是嗎 也就是求S平方的時候 使用Σ（xi-x均值）平方/（n-1） 求得S平方后再除n 開方 是這個意思嗎
1、講義和老師都說了,F(X)是用來表示連續(xù)型隨機變量的取值分布的概率,即X<=N的面積，題干結尾處說的是是離散型均勻分布，題目本身是否就有問題？2、求解中老師舉例拋硬幣，不是應該是P(0)=50
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
老師請問下，roll yield時候，我持有外幣資產(chǎn)因此要空外幣匯率，但為什么是F>S時候更好呢，F>S不是意味著外幣要升值，那我做空外幣匯率不是會虧損嗎
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應該是如果在1時刻S1和F1，1的價格有差異才是基差風險嘛？
視頻12分鐘的時候很疑惑，F下有個格子，一個寫0.879這個是什么？后面一個說是F的顯著性，0.563，是拿0.879與0.563比，還是拿0.563和2.63（1%）比呢
老師，這是官網(wǎng)LUMIS case，在構建利率二叉樹時，計算f(1,1)和f(2,1)時為什么不用圖中標紅的數(shù)據(jù)，反而要用SR重新計算呢？謝謝
老師可以講一下這道題嗎，如果要用F-ES/ES這種做法怎么做，是用forward rate和expected spotrate對比嗎，如果F大于ES，DC/FC的形式， 說明了什么，是要underhedge還是要overhedge
r是折現(xiàn)率，f4是利息，只有當本金是1，r和f4才會相等可以約掉，如果本金不是1，兩者就不相等，不能約掉啊，對吧
金程問答