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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
應(yīng)該是減F加R吧 加上轉(zhuǎn)移支付減去各類(lèi)稅收
老師您好，我想問(wèn)一下為什么F>S就能推出Y升值X貶值？
為什么這里老師講F0(T)=S0(1+Rf)的t次方？
你好老師 ，rolling yield使用的數(shù)據(jù)是F0和S1，對(duì)嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么C01=0,C02=-3,F02=1？
老師，F的公式是什么含義呢？然后這個(gè)公式在講義里哪里有提到嗎？
精 hii是xi和x平均值的差，為什么hii之和等于K+1呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)檢驗(yàn)f檢驗(yàn)是否被拒絕，是用f的p-value和5%來(lái)對(duì)比。那還有一種方法拒絕原假設(shè)是用f計(jì)算出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量和f查調(diào)關(guān)鍵值進(jìn)行比較，這里的計(jì)算出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量20.4309，也可以通過(guò)查表找到2和7的自由度，然后根據(jù)5%的顯著性水平下查找關(guān)鍵值來(lái)判斷是否拒絕原假設(shè)對(duì)嗎？
老師查表要求會(huì)的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個(gè)查表的時(shí)候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
老師，在講套利時(shí)，視頻中說(shuō)是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來(lái)確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時(shí)候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來(lái)判斷么
老師你好，如圖所示，我通過(guò)par curve2.5,3,3.5計(jì)算出spotrate1=2.5spotrate2=3.007537spotrate3=3.523763，在計(jì)算出F(1,1
老師，這道題里大寫(xiě)的F如果改成小寫(xiě)的f對(duì)答案有什么影響嗎？小寫(xiě)的f在數(shù)量里有特殊的含義嗎？如何表達(dá)一個(gè)隨機(jī)變量在連續(xù)均勻分布里某一個(gè)點(diǎn)（而不是一段范圍內(nèi)）上的分布？（還是說(shuō)就沒(méi)有這種表達(dá)形式？）
不是4嗎？ 第二個(gè)問(wèn)題，為什么F是正態(tài)分布？得到的F方差是3.6，F是正態(tài)分布的話(huà)，不是應(yīng)該均值為0，方差為1嗎
老師，關(guān)于套利那一部分的第二個(gè)profit例子： 如果初始公式是 F/S = ( 1 Ry ) / ( 1 Rx ), 在 Rx > Ry進(jìn)行反向套利操作時(shí)，第一步從y兌換到x的spot rate應(yīng)該不是 S 而是 1/S 吧 ？ 同樣的，兌換回來(lái)的不應(yīng)該是 F 而是 1/F 吧？
56分18秒的計(jì)算公式不太能理解，2009年真題里，S-F算盈利或虧損時(shí)，F需要按本國(guó)利率折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)（可以理解），為什么S需要按外國(guó)利率折現(xiàn)（S已經(jīng)是當(dāng)前current 零時(shí)點(diǎn)的價(jià)格），為什么不直接用S-折算后的F算盈利或虧損？
金程問(wèn)答