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真題
用future hedge了portfolio,是不是hedge越多越賺錢？能不能告訴原版書和金程題庫相關(guān)的練習(xí)題方便鞏固相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)confusing. 真播課和Bob Hong都有
跌破10%。這個(gè)10%。不應(yīng)該是組合的一個(gè)比例嗎？這個(gè)怎么和概率區(qū)間有關(guān)系呢？怎么理解這句話，？之前有一道真題是說的是距離兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，那么這個(gè)我可以理解呀，但是他這里說的是portfolio declining more than 10%in nominal pretax terms, 這個(gè)是什么意思??？
提高，F(xiàn)C回報(bào)率不變，不會(huì)造成匯率變化嗎？3.技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)分析定義有點(diǎn)混，所以13題也錯(cuò)了，麻煩解釋一下。4.34題的答案，匯率不是USD/EUR么？為什么答案給的是乘不是除啊？5.最后一個(gè)問題是真題衍生品部分2011的C.聽講解介紹的比較簡單，能否再解釋一下。謝謝。
老師，asset allocation2010年的真題第A問，關(guān)于選擇具體的portfolio的問題。題目要求的回報(bào)率是9.6%，下面給出了諸多的portfolio可供選擇，答案說的是選擇收益率
真題的20208年的Q1.的第C問，一般問time horizon 的限制的時(shí)候，一般是按照什么原則進(jìn)行劃分，首先很多都是multi-stage，但是具體的階段劃分，這個(gè)題目我感覺應(yīng)該分為三個(gè)階段
2013年case7 的真題的A和B問，其中對于shortfall risk風(fēng)險(xiǎn)的高低分析，答案中（1）低是從更高的債券的配置比例，（2）高是從surplus 比例低的角度分析。老師我想問下， （1
老師，想問下以下問題：1）casebook 2013年真題 （27頁）friedman salvage上課講的是窮的時(shí)候concave，有錢了convex，然后再concave。 這里的買
那說明少付2，實(shí)際支付67. 18題也是這樣，20+2=22。這樣是否可以應(yīng)付考試，公式真記不住，考試會(huì)不會(huì)比這個(gè)難，計(jì)算這樣情況，會(huì)不會(huì)還需要在中間步驟去求解，而不是直接拿來用?
=-purchase+delta A/P，以及講義里另外兩個(gè)公式變形為什么得不出第三個(gè)公式。 我上周五詳細(xì)地描述了我的問題以及我發(fā)現(xiàn)的講義里公式前后矛盾的地方，真就這個(gè)問題困擾了我太久了，我一做到這種題就懵，真的不能再拖了，我
老師，請問真題2011Q2的A問，1.算cash flow need時(shí)，living expense為什么只乘以1.03的一次啊，題目說的是25萬是current year，那么這筆25萬已經(jīng)在
and Second Book.研究這玩意的是希特勒。 而且至于原因 也很明了。 我是真搞不懂為什么cfa要把這個(gè)拿出來教學(xué)。 這玩意應(yīng)該是喜歡歷史哲學(xué)的來研究。
那真正的投資大師每年的驚掉人下巴的回報(bào) 都是因?yàn)槭袌霎惓＃?那么 他們真lucky 每年都讓他們趕上了好時(shí)候啊 甚至趕了一輩子。市場對于他們年年異常？那為啥對普通人就正常？ 難道市場和光子一樣
老師好，真題衍生品2018B問，strategy 1題目是不是不太嚴(yán)謹(jǐn)？按照答案的做法，他hedge的金額不會(huì)是題目里說的initial exposure of 50M. 如果按照戰(zhàn)略1在現(xiàn)實(shí)里推演
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