這道題可以用CAPM模型來(lái)分析嗎，當(dāng)Erm變小時(shí)，risk premium 也應(yīng)該降低啊
老師用delt算Var的計(jì)算題，二級(jí)會(huì)多嗎……一級(jí)學(xué)的都還給老師了，完全不知道各個(gè)產(chǎn)品的delt是多少了
視頻此處講到了：有些指數(shù)我們會(huì)以P/E市盈率來(lái)作為權(quán)重。市盈率跟股票價(jià)格是成正比的。因?yàn)槭杏蔖/E=每股價(jià)格/每股凈利潤(rùn)，在每股凈利潤(rùn)不變的情況下，我價(jià)格越高，我的市盈率就會(huì)越高。我的疑問(wèn)是：為什么要假設(shè)每股凈利潤(rùn)不變？每股凈利潤(rùn)為什么會(huì)沒(méi)有發(fā)生變化？
bc能解釋一下嗎？a為什么就能知道是由于懶惰而導(dǎo)致的？投入多也不能說(shuō)明ROIC就應(yīng)該增加啊
第7題為什么不選portfolio3？我根據(jù)’want a high probability of success funding the endowment’選了比2風(fēng)險(xiǎn)更小的3
可以沒(méi)個(gè)選項(xiàng)講一下嘛，謝謝
如何根據(jù)隱含波動(dòng)率推出價(jià)格高低呢
這題我這么想的，按照當(dāng)前股價(jià)和未來(lái)股價(jià)預(yù)測(cè)，股票價(jià)格上漲空間大于下降空間，所以看漲更能賺錢(qián)，所以就選了唯一一個(gè)看漲的策略。這樣理解可以嗎？
另外，上課時(shí)候說(shuō)要調(diào)整到全球風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算最低該怎么調(diào)？
麻煩老師詳細(xì)講解一下C為什么對(duì)？還有D黃金的權(quán)重是50%，這個(gè)是題目中沒(méi)有提到，是基礎(chǔ)講義中的圖表查的嗎？考試的時(shí)候我們需要吧那個(gè)表記住嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)過(guò)程跟老師講的不一樣，但答案一樣，是哪里出錯(cuò)了呢
請(qǐng)問(wèn)老師，foreign exchange 和cross-currency exchange區(qū)別是什么？
老師，概率的計(jì)算是考試的內(nèi)容嗎
同問(wèn) 減掉CVA的原因
波動(dòng)率4%怎么來(lái)的
金程問(wèn)答