解釋一下b
a選項(xiàng)應(yīng)該是說(shuō)反了吧？傳統(tǒng)hs是awhs的一個(gè)特例才對(duì)吧
stressed VaR可以解釋一下嗎 為什么它是短期的 壓力測(cè)試是長(zhǎng)期的
這問(wèn)題是個(gè)什么知識(shí)點(diǎn)，A為什么錯(cuò)，C怎么對(duì)了。不是問(wèn)的最不可能嗎
為什么B是錯(cuò)的
零息債券，不就是不付利息，最后一次性付清嗎？為什么說(shuō)越臨近到期，越增加呢？這不是折價(jià)債券的特性嗎？
精 如果選C，都有哪些描述特點(diǎn)？就是擴(kuò)張?jiān)缙诤蛿U(kuò)展中后期的特點(diǎn)區(qū)別。
啥意思
請(qǐng)問(wèn)這道題的statement2說(shuō)VIX option比 VIX futures還便宜，是不是錯(cuò)了？
風(fēng)險(xiǎn)中性概率和真實(shí)概率的區(qū)別是什么？不都是假設(shè)上漲和上升嗎？風(fēng)險(xiǎn)中性概率也會(huì)隨著u和d的變化而變動(dòng)。我是哪里混淆概念了嗎？
老師，c選項(xiàng)能不能舉個(gè)例子啊……感覺(jué)好抽象啊理解不了
母公司是USD,FC也是USD，為什么還需要轉(zhuǎn)換匯率
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是哪里學(xué)的？還有，能仔細(xì)介紹一下copular嗎？
老師，這道題還是沒(méi)辦法理解
還是看不懂老師列出來(lái)的這個(gè)式子，能麻煩把具體算法再解析一邊，謝謝！
金程問(wèn)答