ES確實(shí)是超過var的平均，但A中，這個var都取了負(fù)號了，不就相當(dāng)于正態(tài)分布里一個是敞口，一個是損失的感覺么，超過分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對。
麻煩再解釋下Z-spread的意思，公式里面既有Z1、Z2、Z3。。。又有Z，需要怎么把Z計算出來呢？以及CDS basis的意義是什么？
能否幫忙總結(jié)辨析一下Hedgers、informed investeors，speculators, arbitrageurs幾個概念的產(chǎn)別呀？特別是speculator 和 arbitrageurs很難區(qū)分
第三題借入美元投資印度債券 coupon rate已經(jīng)定了 利率升高反而導(dǎo)致capital loss 再加上forward premium導(dǎo)致的換回usd的損失 這不是雙重?fù)p失嗎
Basis point volatility 為什么不除以12？由annual 轉(zhuǎn)換成monthly?
portfolio turnover 是什么意思？
請問老師，說法2的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時，企業(yè)也可能是囤積現(xiàn)金拋repo，ffr-gc spread不就縮小了嗎？說法2不嚴(yán)謹(jǐn)
之前課程說風(fēng)險偏好是董事會define/set，現(xiàn)在又說不對了。制定不是develop嗎？怎么這里又變成是review。oversee。。感覺解析的好亂
I II III能解釋一下嘛 視屏講解僅僅讀了英文沒有進(jìn)行翻譯 沒學(xué)到翻譯方法
解釋一下C，D可以嗎？
這是哪個知識點(diǎn)，是那堆計算下行風(fēng)險公式那塊嗎，忘記在哪個reading了。而且此題沒有視頻呢
請問老師，火災(zāi)導(dǎo)致的資產(chǎn)損失，然后資產(chǎn)進(jìn)行重估，算在OCI4+1的1里面重估引起的不對嗎？
如果選項(xiàng)有fair value，應(yīng)該選哪個
B選項(xiàng)為什么不對呀
完全沒思路啊。。。
金程問答