老師能講一下 CFAR 這個定義錯在哪了么？沒聽明白視頻講解，視頻說這是一個分位數(shù)，所以應該怎么理解?
這題要手工算，是怎么算的
是不是題目中出現(xiàn)了low volatility strategy，就是考察low risk anomaly
C為啥不對？
精 請問這道題是問標的資產(chǎn)是股票的虛值看漲期權(quán)和標的資產(chǎn)是匯率的虛值看漲期權(quán)在定價時，標的資產(chǎn)分布用對數(shù)正態(tài)分布代替隱含風險中性概率分布后，價格的變動嗎？那為什么股票那個高，匯率那個低？在虛值狀態(tài)，依據(jù)波動率微笑，二者波動率不都是變高的嗎？
想再確認一下，第三句話錯在應該是將non-parametric進行調(diào)整才對是嗎？那也就是說GARCH模型是非參數(shù)法嗎？
這題目有沒快速方法，就算熟練公式，算都不止一分半了
相關(guān)系數(shù)是可以用協(xié)方差/標準差的公式算出一個具體數(shù)值來的，為什么一定取+1,-1?
筆記中 是有CFO/ operating income，但是沒有講過什么是 cash-to-income。麻煩，能不能用點心呢？要不就加知識點補充，要不就別放沒講的題啊。cash-to-income PPT都沒有出現(xiàn)過，請問課后題出來的意義何在，是怕我學會嘛？
比如消費信用控制屬于
A不對嗎 過去所有年報都要追溯調(diào)整 只是因為C表述更準確嗎？
請問老師，為什么libor 用的是1.25%，不是0.5%呢？
take the market 和make the market的區(qū)別？
這題如何判斷是需要折現(xiàn)的？不能是零時刻發(fā)生變化嘛
請補充一下那個對比表格
金程問答