精 可以在解釋一下這個題嗎, 沒太明白
老師，真正考試還會讓我們計算對數(shù)正態(tài)分布的均值方差嗎？感覺有點超綱了吧
這個A是不是錯就錯在題目所問的是Contra asset account 而這個depreciation expense原本也是屬于Contra account的只是說這個屬于費(fèi)用而不屬于資產(chǎn)即asset account
老師，B選項已經(jīng)說了at least 1 yr，應(yīng)該算是non-current liability啊，為何還算current？
老師好，這題我選對了 但是老師講的 我沒理解， 參數(shù)法計算VAR ，VAR表示的不是一個loss么？ 為什么這邊老師說3.55 算出來是個收益？ 我自己做題的理解是用參數(shù)法算出來的VAR=-3.55 。 損失的負(fù)數(shù)就是收益。。 。 感覺這樣理解跟老師解題思路又不一樣了。。
請問這里b選項的iTraxx crossover和 iTraxx main 分別是什么意思呀？分別代表什么樣的CDS呢？我看上課好像沒有提過，謝謝！
CAPM不是計算協(xié)方差 那是計算的什么呢
2022年考綱含這個嗎？
請問為什么買一個option會增加負(fù)債？哪里體現(xiàn)出是借錢買option的？
沒聽懂。。。那個矩陣圖什么意思能詳細(xì)解釋一下嗎
題目中沒給rf時 默認(rèn)為0嗎
【洪老師想說明active share和active risk多數(shù)情況是一致的，但我認(rèn)為，active share 和active risk永遠(yuǎn)是一致的，只不過跟factor 的偏離不一致】 根據(jù)active risk的公式 active risk= 根號下（factor 偏離）2+active share2。 所以，在強(qiáng)化班課程中，對于中石油、中石化的特例，邏輯應(yīng)該是1）如果有factor 偏離，一定有active risk ；2）如果有active share，不一定有factor 偏離。 但在上午題講解中，洪老師說，1）有active share 不一定有active risk；2）有active risk 一定有 active share
這個知識點（conversion factor) 為什么在notes里沒有被提及呢？謝謝
國債和國家發(fā)型的金融債券利息不是不要征收個人所得稅的嗎？
老師，風(fēng)險降低一般是不是通過分散化解決的？而風(fēng)險轉(zhuǎn)移通過對沖解決？風(fēng)險緩釋手段也屬于轉(zhuǎn)移嗎？
金程問答