金程問(wèn)答
31：12.為什么選b。a和c都是risktolerance的部分，可是題目上不就是提到的是risktolerance嗎？另一個(gè)，為什么選項(xiàng)a是risktolerance，而不能是 RM基礎(chǔ)設(shè)施？
老師，此類(lèi)問(wèn)題中的高估低估是不是都是指股票價(jià)格，不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)收益率高估低估的情況？
老師，如果buy&hold用twrr,那什么樣的strategy適合用mwrr呢？
應(yīng)該問(wèn)的就是圖片中的知識(shí)點(diǎn)吧，被低估所以現(xiàn)在的價(jià)格低，也就是折現(xiàn)率高，回報(bào)率高。應(yīng)該高于SML線啊。
馬科維茲理論中, 有效前沿上所有的點(diǎn)都可以投資. 但是威廉·夏普-資本市場(chǎng)理論中,對(duì)于一個(gè)理性的投資者只會(huì)投資 Optimal CAL 上的點(diǎn),但是看了一下圖像,馬科維茲理論中,如果是針對(duì)任意一個(gè)投資者的,其實(shí)也只能投資唯一的一個(gè)Optimalportfoilio,不是嗎?唯一的區(qū)別可能在于,威廉·夏普中對(duì)于所有市場(chǎng)投資者風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合只能選擇optimalriskyportfolio,而威廉·夏普的選擇面是整個(gè)有效曲線
視頻第一題的b選項(xiàng)也沒(méi)有說(shuō)避免其他危險(xiǎn)這一句話(huà)，為什么會(huì)比c選項(xiàng)回答的全面呢？
MWRR和TWRR有設(shè)么區(qū)別了，如果求TWRR，結(jié)果有變化嗎
求β的那個(gè)公式是在哪里
老師這道題為什么是a，不是B呀，能給講講嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β本質(zhì)上是一個(gè)相關(guān)系數(shù)，那么就應(yīng)該等于Covi,m/σi*σm，但是為什么β等于Covi,m/σm2？能不能講一下β是怎么推導(dǎo)出來(lái)的？謝謝老師
risk低return高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡不是更好嗎
CAL是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合，EF都是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，兩條線的切點(diǎn)，optimal risky portfolio都是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，這不是與CAL的定義相沖突了嗎？
45:04，完全沒(méi)有聽(tīng)懂什么意思?？梢栽敿?xì)解釋一下嗎
18：17.從哪邊可以看出用的舊信息去預(yù)測(cè)未來(lái)，并沒(méi)有加新信息？
capm公式是什么了
程寶問(wèn)答
