這里介紹VIX的地方說當(dāng)VIX非常高的時候市場是bullish啊，這是為什么？這個指標(biāo)老師講的不是越高越熊么？
第19題怎么解
第十三題怎么解
01:41:23為什么選擇a，optimal risky portfolio不應(yīng)該是出現(xiàn)在no identical expectation嗎?
第8題用BASE法則算出來的2054這些數(shù)是什么？為什么現(xiàn)金流不是這些算出來的數(shù)，而只題目給的？
第5題，非系統(tǒng)性風(fēng)險不是可以通過組合補償么？怎么算是無法補償呢？
第5題B為什么不選呢？
怎么區(qū)分structured和unstructured data？
ROC是什么
這個VaR到底是90%多的值還是個位數(shù)的值??？如果是90%的就應(yīng)該是最大loss吧？但49題的B說的是loss的最小值
27題，我算出來了E（R）=16.5%了，但我每次都會比較錯，題目表格中給出的15%不是expected return么？為什么是實際收益率??？
什么是收益率補償？
為什么optimal risky portfolio沒有Rf,而optimal portfolio for investor就有Rf？
CAL，EF，risky portfolio，optimal CAL，optimal risky portfolio這里好暈啊！不是說：optimal risky portfolio是optimal CAL和EF的交點么？那為什么又說它是IC和optimal CAL的交點呢？他們之間的關(guān)系您能再解釋一下么？這些所有的
題目的意思怎么理解呢？是“valuestock好過growthstock不是一個anomaly”，以下哪個選項不能解釋這一點嗎？
程寶問答
金程問答