老師好，請問為什么看回報(bào)率的時(shí)候是要高賣低買呢？我的邏輯有點(diǎn)理不清楚
老師，那通過SML計(jì)算出來的Ri，為什么不在CML和CAL上呢？
老師，SML和SCL有什么區(qū)別呢？
其他情況不變，money weighted 一般情況下會(huì)小于time weighted（記得time weighted是=geometric mean return）嘛？
可以再講一下CAPM的假設(shè)有哪些嗎
老師，請問怎么去理解Rm呢？Rm是指市場上所有資產(chǎn)的平均數(shù)嗎？他和無風(fēng)險(xiǎn)收益率有什么關(guān)系呢？
為什么P衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn)呢？他衡量的應(yīng)該是某個(gè)資產(chǎn)對市場風(fēng)險(xiǎn)的敏感度才對，為什么會(huì)等價(jià)于去衡量市場風(fēng)險(xiǎn)呢？
問一下,同一個(gè)投資者,無差異曲線可能有多條嗎?這些曲線是一些平行的線嗎?越往上是什么意思呢?線和線之間的效用應(yīng)該不一樣吧?這些平行的線有的時(shí)候開口大小是一樣的,那么應(yīng)該就不是風(fēng)險(xiǎn)厭惡大小的原因吧?只是平移向上的話怎么理解
老師，請問ORP和marketportflio兩個(gè)點(diǎn)的區(qū)別是什么呢？一個(gè)是針對個(gè)體投資人，一個(gè)是針對整個(gè)市場？
老師，請問所謂的ORP是不就是相當(dāng)于在該點(diǎn)上，我有最優(yōu)的組合，也就是說，我30%購買股票，70%購買債券。而如果高于ORP，那就是相當(dāng)于我去借更多的本金，再以30%購買股票，70%購買債券？就是說所謂的ORP，其實(shí)就是定出不同風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在組合中的占比？
那MRP是用來干嘛的
這道題如果給的是stated annualized rate要求EAR，就是15/12嗎？
為什么U不變呢？U不是也是受A的變化而變化嗎？
老師，請問C選項(xiàng)里，和老師例題中，講的theoptimalriskyportfolio=effecientfrontier，這兩個(gè)不是一個(gè)意思嗎？
老師，請問Cn2，不就是表達(dá)從N個(gè)里面懸則兩個(gè)嗎？這樣的話，不是相當(dāng)于已經(jīng)包含了Cov1，2和Cov2，1了嗎？為什么還要乘以2呢？
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