這三個都看不怎么懂 可以解釋一下嗎
老師，請問既然Cov1，2和COV2，1數(shù)值相同，為什么說位置重要，要算兩個呢？
投資組合的收益率 Return 與風(fēng)險 Risk都屬于客觀世界是吧?
老師 哪個認(rèn)知偏誤會導(dǎo)致自我歸因啊
老師，A中的“the sanme direction as the direction of the trend”的意思是不是說本身股票處于上漲趨勢，同方向就是說ROC是從負(fù)數(shù)慢慢變大，穿過0變?yōu)檎龜?shù)；或者本身股票是下跌趨，同方向指的就是ROC從正數(shù)下降穿過0，變?yōu)樨?fù)數(shù)？
老師，VaR雖然代表損失，但是這個指標(biāo)從數(shù)值上講是個正數(shù)對嘛？
老師，這題能這么做嘛：首先題目里的描述就是借入組合，然后借入組合在圖像中位于市場組合右側(cè)，而市場組合的β=1，所以借入組合的β＞1，所以只能選B
老師，怎么知道框框內(nèi)是CAMP模型算出來的收益率，還是真實收益率，expected這種表達(dá)難道不是CAPM模型代表的那個收益率嗎
老師，題干說統(tǒng)計因子模型是用歷史數(shù)據(jù)去識別能夠解釋方差的因子，這句話好別扭，請問是什么意思？
這個題為什么不能選a呀？算法交易的其中一個優(yōu)點不就是high frenquency trading嗎？交易速度變快了市場流動性越高市場的marketefficienvy不就會越高嗎？
老師好，視頻里面再算beta的時候說是用的最小二乘法，能不能說明一下最小二乘法？
最后一題,初始投資怎么不會影響到MWRR呢?MWRR用IRR求得話,第一筆現(xiàn)金流就是CF0,這個不同,當(dāng)然會影響到MWRR計算結(jié)果咯?
DFL和DTL的定義上都在課上說的是跟NI有關(guān)， 但是在計算上卻都只用到EBT，并沒有除掉T，為什么定義上和計算上有這樣的差別？ 這樣很容易在考試做題的時候搞混。
最理想的風(fēng)險組合是CAL與efficient frontier的tangent ,那indifferent curve與有效前沿的切點呢？
這里為啥不是-1.65
程寶問答
金程問答