AB介紹問一下
折價(jià)債券持有到期是怎么納稅的？
這兩個(gè)公式算出來的convexity一樣嗎
用Put option也可以是gurantee certificate嗎
老師，主權(quán)債券不就是沒有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么C不對(duì)。還有就是credit risk and default risk 是描述的一個(gè)東西嗎？謝謝。
請(qǐng)問主權(quán)債券發(fā)行的時(shí)候,投資者投資難道不是拿local currency嘛?為啥A不對(duì)啊
對(duì)于三大機(jī)構(gòu)發(fā)行的RMBS,前面講到發(fā)行方一般不都是SPE嗎？這里是不是三大機(jī)構(gòu)就相當(dāng)于前面的SPE了？而且說到由三大機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券或者M(jìn)BS是美國(guó)政府顯性或者隱形擔(dān)保的，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)，但是信用風(fēng)險(xiǎn)不都是指借款人可能發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)嗎？這里難道是美國(guó)政府擔(dān)保如果借款人發(fā)生違約，由政府兜底，向投資人償還他們欠的本金和利息嗎？
eurocommercial paper是指發(fā)行地不等于發(fā)行貨幣的票據(jù)，還是除了US commercial paper以外的票據(jù)，基礎(chǔ)課老師說的是除了us以外的都是eurocommercial paper
老師您好，這個(gè)有點(diǎn)沒搞明白，可以麻煩您給我講解一下嗎謝謝您
老師，這里計(jì)算凸性要乘以0.5，什么時(shí)候計(jì)算凸性需要乘以0.5，什么時(shí)候可以不需要乘以0.5??？我記得有時(shí)候計(jì)算凸性的時(shí)候可以不用乘以0.5的。
第一題 Annual Mac.D 能和半年的yield一起計(jì)算嗎
為什老師說sequential 這個(gè)跟信用無關(guān)? 但是答案也提到了sequential , 這個(gè)sequential 和waterfall不是一樣的原理嗎, ?B is incorrect because in an auto loan ABS, losses are typically applied against the excess spread account and the amount of overcollateralization before the waterfall loss absorption of the sequential pay structure.
為什么說時(shí)間的流逝導(dǎo)致價(jià)格變化是10，return變化導(dǎo)致是20？
老師您好，這道題實(shí)在沒有懂為什么qwq
最后這個(gè)點(diǎn)，是指issuer需要提供一個(gè)更高的yield? 我總是弄不清楚 yield和interest rate還有couponrate三個(gè)區(qū)別，能不能解釋一下，是誰給誰？三個(gè)都是issuer給borrower嗎？那有什么不同呢？
程寶問答
金程問答