這道題里面，沒有AI，是因為7年到期，如果6.8年到期，這個怎么算啊AI??？另外，如果是6年或者5年到期，是不是都沒有AI啊?
最長期限的層級可能具有最高的平均壽命和延期風(fēng)險，因為它是按順序支付部分償還的最后一層級。怎么 理解 ？
CPI下降20%這里，1010*0.9=909，為什么不是1010*10%啊？0.9哪里來的？
下面這道題我能理解OID中初始折價部分交稅時算作利息，但是題目說是pure-discount-bond,這不是零息債券么，怎么看出來是OID呢？
1. 一個bond的YTM為什么是水平不變的？如果同一個債券我選maturity3年和5年，不應(yīng)該5年的YTM更高嗎 2. 一條yield curve曲線的意思是：假設(shè)我去投一個債券的投資組合（比如債券A、B、C），假設(shè)我三個都分別投1年，投2年，投3年……預(yù)計獲得的收益率，這樣理解對嗎？ 3. 為什么是用yield curve去推par curve呢，當(dāng)bond selling at par的時候，coupon rate=YTM，那yield curve不就是YTM，par curve不就是coupon rate，兩個curves不就相等了嗎？
為什么現(xiàn)金市場到期利率是×year除days？
當(dāng)前收益率等于一年的coupon/凈價，為什么這題除的是full price？
這里溢價發(fā)行了，是不是可以直接就選比coupon rate 小的數(shù)值，直接選c？
這里是寫錯了嗎 難道不是180/365？
我想請問為什么要+1？我沒轉(zhuǎn)過來
這一道例題老師視頻的講義（圖一）給的答案是USD242.62，但是我下載下來的講義（圖二）卻在計算過程中乘了1%導(dǎo)致其最終結(jié)果為USD2.4262。請問哪一種計算方法是對的？如果圖二是對的為什么要乘1%呢？
精 進階題15題，為什么說F是support tranche就有更大的prepayment risk？能詳細說一下么
進階11題，算的1014.75用的什么公式？需要掌握的么
進階第8題，如何理解期限越長，麥考利久期越大？從鋸齒圖看，為什么存在跳升？每次付息后回流的時間就立即變長了？
精 mps現(xiàn)金流構(gòu)建中，cash flow是站在誰的角度看的，為什么等于net int payment+schedule pricipal repayment+prepayment
程寶問答
金程問答