這道題沒理解，為什么選c，ab哪里錯了？
精 1.沒理解這題，2.折價和溢價還有零息這幾個久期的比較
C選項(xiàng)錯在哪里？
可否做進(jìn)一步解釋？另外這個知識點(diǎn)在講義上哪里？
1.Call protection從兩個方面保護(hù)，其中structure level是按照順序支付分層，也improve credit rating為啥不選？2.順序分層會提高整個cmo的信用評級嗎？
A我理解是減少了，并沒有消除吧？這個addresses怎么理解？
為什么A不對？
到期不是應(yīng)該拿到par嗎？能拿到高于par的價值？
1.這個式子按計算器如何解？2.折價債券，YTM＞CR，為什么不能選C？
曾經(jīng)有一道題說到國債在CFA考試中，是有C這個特征的
固收百題35題：這題我也是用利率變動引起的價格變動來考慮久期選的C。然后我又發(fā)散了下思維，換了種思考方式，比如在利率上升時，B價格跌的少，B視為不含權(quán)債券。A跌的多，A視為含權(quán)的putable。如果按這樣思考，A含權(quán)債券久期短，選項(xiàng)A也合適。我是哪里思考不對
不是couon rate越小，duration越大嗎，為啥不選4.5%那個
你好這里我不理解的是, spread risk 里面不就是包含credit risk嗎?
老師這句話是為什么呀
答案和講義有些不一樣
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