金程問(wèn)答
這里老師說(shuō)計(jì)算yield引起的變化 是N=7 那個(gè)數(shù)據(jù), 這樣算出來(lái)和95.51-91.29不一樣吧
請(qǐng)問(wèn)spread risk & credit migration risk有什么本質(zhì)的區(qū)別嗎
這題中3%和4%為何能夠理解為升高了3%和4%呢。從題目看沒(méi)有體現(xiàn)升高的概念呀？
此圖中計(jì)算P1，N=4是哪里來(lái)的？
這個(gè)第一個(gè)題, 到底如何判斷是不是global bond? 是看發(fā)行地還是交易地? 因?yàn)閭窃谌毡景l(fā)行, 雖然是在歐洲交易但是它只在日本發(fā)行所以我認(rèn)為不是global bond, 但是老師說(shuō)的是它只在歐洲交易 所以不是, 我不理解, 如果是看在兩個(gè)或兩個(gè)地方以上交易的才算是global bond 那這里也沒(méi)說(shuō)不能在日本交易啊?
covered bond 雙層保護(hù)是指
這道題目問(wèn)題中9965000， 說(shuō)也可以是99.65 per 100 of par value, 為什么是99.65而不是99650（9965000/100）？
請(qǐng)問(wèn)老師，實(shí)際投資期大于麥考利久期是啥情景？麥考利久期按理說(shuō)就是持有到期的時(shí)間了，比持有到期時(shí)間還長(zhǎng)地持有債券是什么情況？
這里提到說(shuō)對(duì)于sequencial pay ，當(dāng)償還利息時(shí)，是每個(gè)tranche 都一起還，那如果金額都?jí)蜻€一個(gè)tranche 呢？
不明白為什么spot rate 和YTM的曲線不一樣，麻煩解釋?zhuān)x謝
以執(zhí)行價(jià)格買(mǎi)股票不是叫做warrants嗎？為什么這里叫做call option呢？
Coc和wacc是一個(gè)意思嗎？
精 coupon越低，PVCF就越小，那久期就應(yīng)該越小吧？老師在視頻里講的 沒(méi)聽(tīng)懂。
老師，不理解為什么年化是這樣處理
第五題 為什么 除以 100.94而不是 100呢 ？
程寶問(wèn)答
