請問能講一下相關(guān)系數(shù)么。當(dāng)相關(guān)系數(shù)絕對值是1的時(shí)候關(guān)系強(qiáng)？等于-1的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)最低么？
老師，技術(shù)分析指標(biāo)這里會考計(jì)算嘛？
老師，Vincent舉的這個(gè)例子實(shí)際上是求的是TWRR吧？
老師，第36第37題如何理解
老師，為什么這里說以無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行借貸形同于做空無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
精 這樣理解是不是也對？
老師，視頻這個(gè)位置Irene為啥說現(xiàn)金分紅不參與下期利滾利？我看精讀上說TWRR假定所有的現(xiàn)金分紅都被重新投資于證券組合當(dāng)中。
老師，TWRR和幾何平均收益率有什么區(qū)別，兩者不都是復(fù)利環(huán)境下的年化平均增長率嗎？而且推導(dǎo)思路也一樣
老師，幾何平均收益率是一個(gè)年化概念，那如果整個(gè)投資期都不到一年，只有幾個(gè)月，這種情況還能計(jì)算出幾何平均收益率嗎？
麻煩老師列一下具體計(jì)算過程，謝謝
老師這道題為何是除法
老師，這題如果直接告訴你三年的HPR為0.55%，然后讓你計(jì)算年化收益率，應(yīng)該如何計(jì)算？
有一點(diǎn)沒有明白，要是沒有矩陣～我想知道 COV（12）=0.2*（5%-0.063）^2 COV（13）=0.5*（7%-0.063）^2 COV（23）=0.3*（6%-0.063）^2 然后求方差再求標(biāo)準(zhǔn)差～問題出現(xiàn)在哪里了
老師，C說根據(jù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)源所需的敞口去挑選大類資產(chǎn)，錯(cuò)在哪里？
老師，市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是SML斜率，因此肯定大于0。那從經(jīng)濟(jì)學(xué)上怎么解釋市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)一定大于0呢？
程寶問答
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