金程問(wèn)答
精 這邊算先付年金FV的時(shí)候, 為什么不可以把計(jì)算器調(diào)成后付年金模式, 然后N=2, I/Y=10, PMT=-200,PV=-200; 這樣的話不也是第0期200, 第1期和第2期是200的年金計(jì)算來(lái)算第3期的FV嗎？但算出來(lái)還是662.
F檢驗(yàn)是不是就是對(duì)F分布進(jìn)行的檢驗(yàn)？?jī)烧咧g是不是有聯(lián)系，上課的時(shí)候這個(gè)地方好像沒(méi)有提到過(guò)
本題老師講，是因?yàn)椤皌he population variance is unknown”所以用計(jì)算器中的樣本方差，那請(qǐng)問(wèn)老師，如果本題題干中條件改為“the population variance is known”，那么我們把五組數(shù)據(jù)輸入金融計(jì)算器分析后，應(yīng)該使用的方差是總體方差還是樣本方差呢？
為什么Chi-square除以一個(gè)population的方差可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化？不是很能理解。
為什么誤差項(xiàng)的df 等于總df 減去回歸的df ？不太理解
為什么第二種說(shuō)法，為什么不是sample mean呢？
為什么第二種說(shuō)法，為什么不是sample mean呢？
為什么第二種說(shuō)法，為什么不是sample mean呢？
為什么第二種說(shuō)法，為什么不是sample mean呢？
這里老師講的調(diào)整阿爾法，調(diào)整后更嚴(yán)格。但是調(diào)整是把阿爾法調(diào)小，拒絕的可能性變小，不是應(yīng)該把標(biāo)準(zhǔn)調(diào)寬松嗎？
這里PV和FV是個(gè)折現(xiàn)值，那HRP=FV-Pv/PV 這里的PV老師講的時(shí)候好像沒(méi)有提折現(xiàn)呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題我根據(jù)名義利率6%按季付息，算出有效年利率EAR，然后按照年I/Y=EAR，N=10，PV=0， FV=25000，算出年P(guān)MT，再用年P(guān)MT除4，算出每季PMT，這樣的做法可以嗎？
精 這道題，在用金融計(jì)算器時(shí)，I/Y為什么用名義利率除2來(lái)算，而不是按照實(shí)際利率EAR除2來(lái)算呢？之前不都是要換算成實(shí)際利率的嗎？
想問(wèn)一下0.7486-0.6293這個(gè)算出來(lái)的結(jié)是指什么？x落在某個(gè)區(qū)間的概率？能不能說(shuō)是某個(gè)區(qū)間的面積呢？
EAR為什么還要手算呢？用計(jì)算器的ICONV功能，NOM輸入名義利率，C/Y輸入付息頻率，直接就可以CPT出EFF有效利率的的嘛，不是嗎？
程寶問(wèn)答
