如果計算結(jié)果是30.6答案是31還是30
Module 7-Practice Problems-Question 29-（1）比如這題的A,B選項，問的是whether is less than or equal to 某個值，那么原假設(shè)應(yīng)該怎么設(shè)？我的理解是：A選項，原假設(shè) slope>0.15, 備擇假設(shè)slope<=0.15, 計算得出的t=1.1237小于critical value2.441, 即無法拒絕原假設(shè)，所以是備擇假設(shè)slope <=0.15, 那么A應(yīng)該是對的？（2）B選項，檢驗的是intercept的coefficient? coefficient即slope?參照書（2022-L1V1）P458 Exhibit 26而不是Exhibit 27? 書（2022-L1V1）上公式17-Hypothesis tests of the intercept與公式15-Hypothesis tests of the slope coefficient之間的用法區(qū)別是？
Module 7-Practice Problems-Question 29-（1）A選項中的testing the slope against 0.15，這里的0.15是哪張表格的數(shù)據(jù)？（2）為什么the hypothesized population slope為0時，critical t-value用的是雙側(cè)值±2.728，但是當(dāng)the hypothesized population slope為假設(shè)值0.15時，為什么用的critical t-value是右側(cè)單側(cè)值+2.441？
Module 7-Practice Problems-Question 29-（1）為什么只有當(dāng)slope coefficient is statistically different from zero，自變量X（Oil Return） 才能explain 因變量Y（Amtex Return）？（2）Exhibit 2中的兩個coefficient代表什么含義？為什么一個simple linear regression方程式，會有兩個coefficient? 截距前也有coefficient？
為什么一會小于，一會小于等于
Module 7-Practice Problems-Question 34-Observation 1錯在哪兒？
Module 7-Practice Problems-Question 31-答案中所寫的lower limit以及upper limit，是依據(jù)書（2022-L1V1）P379-Example 7 Solution to 2的公式（截圖2），而不是P464-公式20（截圖3）？依照截圖2里的公式，也就是書P328公式4，應(yīng)該是用均值±(2.728 × 0.0469)？這道題的均值是0.007146，這個數(shù)不是第30題的答案，代表Based on Exhibit 2 and Vasileva’s prediction of the crude oil return for Month 37, the estimate of Amtex share return for Month 37 is closest to，而不是均值？
Module 7-Practice Problems-Question 16-（1）為什么是B？根據(jù)書（2022-L1V1）P436最上方的兩行，residual只表示standard error of the estimate (書P453-公式14) 公式中的分子部分，但是standard error of the estimate 是有分母 (n-2)的，那為什么選B呢？（2）根據(jù)書（2022-L1V1）P453-Exhibit 21下方第一段所說的，C為什么錯？
Module 7-Practice Problems-Question 8-D小問，這道題里，為什么SSE就是sum of residual squares? 根據(jù)書P448-Exhibit 19, SSE不應(yīng)該是sum of squares error嗎？
Module 7-Practice Problems-Question 3-（1）題目問的是解釋 how the bad data affected the results, 為什么答案中只分析了表格1中的outlier, R^2, the standard error of the estimate, 而不分析其他數(shù)據(jù)？（2）The standard error of the estimate is lower when the data error is corrected (from 2.8619 to 2.0624), 答案說是由于the lower mean square error造成的。這個是題干中哪部分信息告知的？（3）However, at a 0.05 level of significance, both models fit well. 這個是從哪部分信息得出的結(jié)論？（4）答案中Exhibit 1-Panel B是根據(jù)哪張表格的數(shù)據(jù)畫出來的？
這題題
為什么這個題說，收益率的調(diào)和平均值和幾何平均值一樣，+1？
想問一下全概率公式到底考不考？前面提到了，但是解這道題的時候沒有用到，是不是不需要全概率公式也能解這類題？另外這張表里的內(nèi)容如果用文字怎么描述？ra收益0.2rb收益0.4同時發(fā)生的概率為0.15？？？
這題為什么先付年金pv是0，不應(yīng)該是200嗎
想問一下加法法則的同時發(fā)生和乘法法則的同時發(fā)生有什么區(qū)別？要如何區(qū)分
程寶問答
金程問答