這是什么知識(shí)點(diǎn)
不懂這道題，BC怎么區(qū)分
這道題的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)和公式麻煩詳細(xì)講解一下～
老師你好，不同的投資者對(duì)同樣的投資組合 預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)一樣，這里也考慮了同質(zhì)預(yù)期嗎？
問個(gè)問題,β是衡量當(dāng)前組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)是不是只有股票的投資組合的風(fēng)險(xiǎn),不包含債券的?我聽老師意思,意思是如果是債券,要用久期來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)嗎? 另外就是公司愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)β的計(jì)算,這個(gè)該怎么計(jì)算?之前計(jì)算某個(gè)投資組合的β,是用協(xié)方差進(jìn)行計(jì)算的,但是前提是知道了該投資組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)或者是協(xié)方差.但是如果對(duì)于一家公司呢?它能夠承擔(dān)的β如何計(jì)算找到呢
這里所謂的最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn),是不是就是當(dāng)前投資組合下,對(duì)應(yīng)的β.就是通過 cov/σ^2 求出的那個(gè) SCL 線的斜率嗎? 衡量這個(gè)投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
所以這里的inflation-adjusted是迷惑的？
為什么比通脹率高百分之二不算相對(duì)收益目標(biāo)？必須是benchmark乘以一個(gè)數(shù)才算相對(duì)收益目標(biāo)嗎 加一個(gè)數(shù)不算？還是說通脹率不算benchmark？
Optimal portfolio是否包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？我筆記寫的是可能包含，但是如果是ic和ef相切的點(diǎn)，應(yīng)該ef不包含rf資產(chǎn)才對(duì)呀，怎么理解？
這頁P(yáng)PT里面的downside risk VaR，完全沒有講呢？
如果這道題還有一個(gè)相關(guān)系數(shù)是等于-0.1的 和-0.3比，哪個(gè)分散化效果最好？是-0.3嗎？
分散化效果最小的時(shí)候是p等于負(fù)-1嗎？這里判斷相關(guān)性強(qiáng)弱是看不加絕對(duì)值時(shí)p越小越好嗎？
可否將這個(gè)題當(dāng)作結(jié)論＂風(fēng)險(xiǎn)承受力最能反應(yīng)公司競(jìng)爭地位＂和＂公司競(jìng)爭地位由risk tolerance來衡量＂來記憶
請(qǐng)問sortino ratio都需要掌握些什么，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)好小眾，是不是只會(huì)考些概念性的題
請(qǐng)問risk budgeting的關(guān)鍵詞是不是trade off
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