金程問(wèn)答
為什么感覺(jué)a也很像是管理而不是治理啊
這道題沒(méi)搞懂老師詳細(xì)講一下唄
這是什么知識(shí)點(diǎn)，老師能說(shuō)一下需要掌握什么嗎
不是DB風(fēng)險(xiǎn)容忍度更低嗎？因?yàn)楣疽芾磉@筆錢(qián)知道發(fā)放給員工，要確保這些錢(qián)足夠。而DC現(xiàn)在的一筆等于直接掛鉤員工了，不用考慮吧保值
老師，可以詳細(xì)展開(kāi)講講可得性偏差這4種情況嗎？
The minimum required investment in an ETF is usually smaller. Investors can purchase as little as one share in an ETF, which is usually not the case with an index mutual fund. Index Fund起投金額也不高吧？比如買(mǎi)某指數(shù)聯(lián)接ETF也可以只買(mǎi)一份啊。
正文中有什么，還有asset allocation怎么分配的不應(yīng)該在正文里面嗎
講義中關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)只提到了關(guān)于counterparty risk的方面，請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)都還包含了什么？
能不能請(qǐng)老師解釋下題目，謝謝
這是什么知識(shí)點(diǎn)
不懂這道題，BC怎么區(qū)分
這道題的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)和公式麻煩詳細(xì)講解一下～
老師你好，不同的投資者對(duì)同樣的投資組合 預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)一樣，這里也考慮了同質(zhì)預(yù)期嗎？
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,β是衡量當(dāng)前組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)是不是只有股票的投資組合的風(fēng)險(xiǎn),不包含債券的?我聽(tīng)老師意思,意思是如果是債券,要用久期來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)嗎? 另外就是公司愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)β的計(jì)算,這個(gè)該怎么計(jì)算?之前計(jì)算某個(gè)投資組合的β,是用協(xié)方差進(jìn)行計(jì)算的,但是前提是知道了該投資組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)或者是協(xié)方差.但是如果對(duì)于一家公司呢?它能夠承擔(dān)的β如何計(jì)算找到呢
這里所謂的最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn),是不是就是當(dāng)前投資組合下,對(duì)應(yīng)的β.就是通過(guò) cov/σ^2 求出的那個(gè) SCL 線(xiàn)的斜率嗎? 衡量這個(gè)投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
程寶問(wèn)答
