不太懂為什么點在直線上，夏普比率就是一樣的。如果是這個組合，我按照無風險資產(chǎn)和P的比例等比例加倉的話。單位風險的的超額收益也是一樣的嗎？
兩個投資者的效用U和A都不一樣，怎么比較呢？為什么要相切，不理解！
不懂這里為什么要讓它們相切，如果平移的話，豈不是改變效用U了嘛。我認為應(yīng)該是比較不同風險厭惡A的投資者在相同U的情況的無差異曲線和optimal CAL的交點做比較。最后得出結(jié)論，風險厭惡程度越高（A越大）的投資者，稍等配置點資產(chǎn)就可以得到爽度U，而風險厭惡越低的，要獲得相同爽度U，需要配置更多風險資產(chǎn)。我這里不懂的是視頻里為什么要平移無差異曲線。
這一章，老師的ppt一直在閃啊，我看也有別的同學提出了
既然A是體現(xiàn)風險厭惡程度的，那么應(yīng)該是已經(jīng)包含了1/2在里面啊，誰會厭惡gain 的那半邊呢？我感覺這個1/2多此一舉
MWRR收到現(xiàn)金流影響，但是這道題，收益率也發(fā)生變化，為什么就能確定TWRR可以與MWRR做比較呢？
組合的variance就是資產(chǎn)1和2的協(xié)方差唄？
SML線沒有充分分散風險嗎
E(r)=u?1/2a方差，既然b的A更大，應(yīng)該收益更高才對啊
老師好，請問能發(fā)一下三種加權(quán)計算方式的沖刺筆記嗎
不懂這三個選項
老師，還是不太理解A
B 的更厭惡風險,所以需要更高的投資回報率作為補償對吧. 那么為什么 適合 B 的最優(yōu)組合缺失更低的回報率呢? 怎么理解
the risk that the tax code could change 這為啥屬于compliance risk？ tax code是稅法改變 那不應(yīng)該是法律風險嗎
為什么b不對
程寶問答
金程問答