超額收益是不是就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
老師，這里說△y變動(dòng)很小能用修正久期來衡量，請(qǐng)問衡量的是什么？
老師，這道題我想問一下我的思考思路對(duì)不，用MD=△p/p÷△y來思考，當(dāng)y變動(dòng)相同單位時(shí)，△p/p的變動(dòng)幅度是Y>Z>X,所以Y有更大的久期，到期時(shí)間也就更長。
老師，如何計(jì)算權(quán)重能再詳細(xì)講一下嗎？沒有聽懂 分子、分母分別應(yīng)該是什么、怎么構(gòu)成
05分16秒，issue price下降，為什么會(huì)使債券能夠提供更高的收益higher yield？因?yàn)檎郜F(xiàn)率在分母上？
04分52秒，含權(quán)了，為什么發(fā)行方會(huì)降低發(fā)行價(jià)格？
11分48秒，右下角表格中的數(shù)字341.69是怎么計(jì)算得出的？我輸入金融計(jì)算器的條件是：N=3, I/Y=10%,PV=-1000,FV=200, CPT(PMT)=341.69，是這個(gè)計(jì)算式吧？
在case3里面，如果Everett只是根據(jù)Crayton的要求把Crayton account通過Scott交易，那是不是就不違反loyalty了？
請(qǐng)問，期貨的盈虧是不是和spot price沒有關(guān)系，value（future）=收盤價(jià)-開盤價(jià)；forward的盈虧與spot price是有關(guān)的，要比較到期日的spot price與FP
投資者預(yù)期不一致，所以有效前沿不一致，導(dǎo)致每個(gè)人的CAL不一樣。那應(yīng)該是投資者預(yù)期決定了最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？
算出年化的mac.D后求MD應(yīng)該除3.2%吧，為甚除以1.6%？
這個(gè)ips構(gòu)建只有一頁老師寫的ppt，老師講的內(nèi)容在這個(gè)視頻里沒有出現(xiàn)。是否存在剪輯錯(cuò)誤？？
ppt來回跑不知道說的是哪頁。什么和什么線有兩個(gè)切點(diǎn)？聽好幾遍沒懂
這個(gè)V1怎么算 通過股票和call option
你好 用金融計(jì)算器2nd-7這個(gè)算標(biāo)準(zhǔn)差的功能好像只能input十個(gè)數(shù)據(jù)欸，考試遇到這題是只能手算吧
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