可以科普一下那些是財政政策，哪些是貨幣政策嗎？
C選項是合法的么？
C選項為什么是錯的呢？
請問這題為什么不選B?
請問aggregate demand是受到什么影響？可以詳細說說嗎？
如果只是說自己全A通過CFA考試，沒有涉及他人比較可以嗎，算違規(guī)嗎
D0是不是一個標(biāo)準值？投資者在股票模型下時永遠收不到D0這個數(shù)額的股息的，而是直接從D1開始收。
老師 原版書52頁第4題，為什么選A? 這里的current share price 也不等于conversion Price呀，current share price 是60，conversion price 是75，答案不是應(yīng)該75×1000=75000嗎？
老師 這里的coupon rate 是年利率嗎？但它寫的是semiannual coupon啊
老師，這三個利率應(yīng)該是HPR吧，這道題計算EAR是假設(shè)R是名義利率吧，因為題目給出的return 只是期間的利率啊，怎么保證后期還是持續(xù)這個收益率呢?
老師你好，所以r0就是無杠桿股權(quán)融資成本吧
請問：fixed income 部分在知道遠期利率時計算現(xiàn)值是用公式：Bond value=(CF1)/((1+Z1))+(CF2)/((1+Z1)(1+1y1y))+(CF3)/((1+Z1)（1+1y1y）(1+2y1y))+…+CFn/((1+Z1 )(1+1y1y)…(1+（N-1）y1y）)（假設(shè)稱為公式1），那么本題已經(jīng)求出了各段的遠期利率，為什么不用公式1折現(xiàn)呢，而要用zero rate折現(xiàn)。我的理解是：兩者并沒有本質(zhì)區(qū)別，都可以用，之所以用zero rate折現(xiàn)，是因為zero rate是真實市場利率，而遠期利率是求解出來的，所以用zero rate更符合實際；假設(shè)不知道zero rate情況下，也可用公式1進行折現(xiàn)，不知道是否這個原因
復(fù)制做空和做多的方式這里，還是沒有聽明白，老師能再講一下嗎？
為什么Vcallable=Vpure-Vcall, 而Vputable=Vpure+Vput？為什么可贖回的權(quán)利在債券發(fā)行人的手里，因此，相對于一個pure bond，Callable bond 的價值就更低？請也解析一下putable bond的價值
遠期合同的價值波動，價格不變，為啥不同時間點的遠期價格不一樣？
程寶問答
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