金程問(wèn)答
題中涉及的α和β，和資本市場(chǎng)理論中那個(gè)αβ系數(shù)說(shuō)的是一個(gè)東西嗎？
老師，我這邊還是不能夠理解為什么market portfolio和optimal risky portfolio 這兩個(gè)點(diǎn)只含有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，不含有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。但是這兩個(gè)點(diǎn)所在得切線都是從一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)點(diǎn)引出去的，應(yīng)該是這條引出去的切線應(yīng)該無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)都包含呀
老師，這題能幫忙用中文詳細(xì)解釋下么？22題
這個(gè)要用哪個(gè)公式算呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要用哪個(gè)公式看呢？2和3不是在outcome 2也一樣return嗎，為什么是perfectly negative related呢
C- 如果illiquid，那一般commission不也會(huì)跟著高嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該用什么公式來(lái)解答？
A為什么不對(duì)呢
C為什么不對(duì)呢
請(qǐng)問(wèn)老師為什么這道題算風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不能直接拿equity- treasury bills？答案我看的不太懂
請(qǐng)問(wèn)老師這道題為什么不能用這種方式算EAR？
請(qǐng)問(wèn)老師risk aversion指的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，這不已經(jīng)是大于0的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師IC曲線與CA L的切點(diǎn)為什么會(huì)是optimal portfolio？這不應(yīng)該是IC與EF的切點(diǎn)嗎？
我覺(jué)得C也應(yīng)該符合答案。一個(gè)不能發(fā)揮資產(chǎn)配置功能的資本市場(chǎng)自然其中交易的流動(dòng)性就比較差。舉例：第三世界國(guó)家的股票市場(chǎng)和美國(guó)股票市場(chǎng)相比，哪個(gè)市場(chǎng)交易股票的流動(dòng)更差？
Q76 - 為什么B不對(duì)呢
程寶問(wèn)答
