在連續(xù)型隨機(jī)變量求每個(gè)點(diǎn)的概率不應(yīng)該是0嗎？
還是不太明白，為何他在上方就是投資optimal risky portfolio是權(quán)重超過100%，而且以無風(fēng)險(xiǎn)利率借債，麻煩老師說一下
還是沒明白為何dominates all sets of portfolios below the global minimum-variance portfolio是在上方，麻煩老師說下
老師，44題如何解答呀？
這里說的是什么公式？
為什么Twrr不受現(xiàn)金流的影響
老師，這題怎么理解呢？
老師，問下這題，190是第二次購買價(jià)格并不是一年后的收益呀，我覺得這個(gè)算法不對(duì)呀，（190-170）/170沒有實(shí)際意義呢，第一年的收益率我覺得應(yīng)該是用(212-170)/170才對(duì)呢？
想問下 CML和EF相切點(diǎn)是叫 Market Portfolio吧 還是也可以叫做 optimal risky portfolio 呢 這兩個(gè)有什么區(qū)別？
這道題怎么算，有詳細(xì)解答過程嗎，開5次根號(hào)怎么用計(jì)算器？
MPT是什么的縮寫?.
老師您好，這題A選項(xiàng)中的后半段"whereas investor B didn't make any additions or withdrawals. 是怎么看出來的？
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和超額收益有什么區(qū)別？
為什么不能選total risk嗎
請(qǐng)問老師optimal risky portfolio不應(yīng)是CAL與EF的切點(diǎn)？怎么會(huì)是CML與EF的切點(diǎn)？
程寶問答
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