為什么spot rate隨到期期限長(zhǎng)，利率上漲？比如第一年收益10，第二年也是收益10，第三年收益10和本金100的債券，我們拆成3個(gè)零息債券。那SR2應(yīng)該小于SR1，SR1=10%,SR2=4.8%
YTM 和spot rate區(qū)別，為什么G-spread是YTM的差，Z-pread是Spot rate的差。二者的區(qū)別是什么？
為什么YTMt是一條直線，而St是一條向上的曲線？這兩條不都代表隨時(shí)間推移的國(guó)債收益率嗎。
Source of repayment of supranational bond講義中其中一個(gè)來源是repayment of previous loans。意思是拿過去發(fā)行的債券的repayment來還現(xiàn)在新的債券？那過去的債券的repayment beg挪用了的話拿什么來還過去的債券repayment？感覺邏輯上不大對(duì)……
為什么同一只債券的EAR只有一個(gè)？ 而YTM卻根據(jù)付息頻率的不同會(huì)有很多個(gè)，不理解。
老師，請(qǐng)問等額本金和等額本息有什么區(qū)別？
Global bond issues simultaneously in the Eurobond market and in at least one domestic bond market。和Eurobond最大的區(qū)別在哪里呢？
這里講錯(cuò)了，應(yīng)該是subordinated>junior吧？
老師，這個(gè)題能不能講一下怎么算
這里兩年期的即期利率Z2也是按一年一付息算的嗎？公式是（1+z1)(1+1y1y)=(1+z2)^2
AOR/DR和coupon rate/discount rate的區(qū)別。貨幣市場(chǎng)小于一年知道，但再具體的區(qū)別不知道是什么。
老師，請(qǐng)問為什么價(jià)格下跌，會(huì)導(dǎo)致收益率上漲？
請(qǐng)問這道題的解答正確嗎？我覺得應(yīng)該再乘一個(gè)1%呀。
Spot rate 是通過零息債券價(jià)格反推出來的，請(qǐng)問零息債券只有政府可以發(fā)行還是普通企業(yè)也可以發(fā)行？
疑問：平價(jià)債券的Price不是一直都是面值嗎？不管在哪個(gè)時(shí)間點(diǎn) 為什么在6.18號(hào)這天就不等于面值了？不理解。
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