老師 這種題當(dāng)時(shí)沒看懂題目是要我計(jì)算的 我是單從 prefer uncertain investment 判斷出投資者喜歡風(fēng)險(xiǎn)，這種方法考試也適用嗎？還是其實(shí)不一定，一定要算的呢
這題C不對嗎
Mock 137 Q78 這道題我用費(fèi)雪方程式算的，給的參考答案是 用Ri=Rf＋risk premium 來做的嗎？所有nominal數(shù)值轉(zhuǎn)化real（去inflation）只需要除掉1＋inflation rate就可以了嗎？ 第二步 risk premuim那個(gè)求解沒有看懂
老師，之前我們說和夏普比率很像的那個(gè)比率是什么來著？就是下面這個(gè)公式，它是屬于哪部分的??？
第77題，這里資產(chǎn)的beta值是用協(xié)方差除以市場組合的方差；equity的beta和asset的beta定義上有哪些區(qū)別？CAPM模型用的是asset的beta，還是equity的beta？這兩個(gè)beta分別在那個(gè)情況下使用？
老師，第45題怎么理解?。渴怯锚?dú)立于CAPM模型的回報(bào)當(dāng)做基準(zhǔn)嗎
老師能否解釋一下6-7題一個(gè)六個(gè)選項(xiàng)？
Β跟ρ的計(jì)算是不是一樣的，他們各自的計(jì)算公式是怎么樣的
進(jìn)階第五題。 MAX RISK-ADUSTED RETURN 的意思是找風(fēng)險(xiǎn)最小或者RETURN 最大的。 做組合最大程度的分散了system RISK. 所以只剩了UNSTSTEM risk。 C 高風(fēng)險(xiǎn) 不是應(yīng)該伴隨高收益嗎。那也不是題目中的風(fēng)險(xiǎn)最小 收益最大呀？
進(jìn)階題 Q6 老師 ，題干里，表格中standard deviation的difference是6.25，這是怎么計(jì)算出來的呢？ portfolio 1的standard deviation是15.50，portfolio 2的standard deviation是15.75，15.75-15.50=0.25
correlation within the class is higher than....這句話怎么理解
correlation within the class is higher than....這句話怎么理解
老師，這道題的below是什么意思呢？我以為在M點(diǎn)下方...
老師，請問這道題的話，右半邊1和3也是趨同的，為什么不能選B呢？
老師能否解釋一下這三個(gè)選項(xiàng)
程寶問答
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