portfplio 是在盡量在不影響return的情況下去降低risk
講義24、26頁的題干都是一樣的，為什么24頁的t=2時間點的dividend是2，而26頁的t=2時間點的dividend是4呢？
老師，這一題比如146天的收益率4.61%，換算成年化收益率是4.61*365/146，我是這么理解的，但是答案是1.0461的365/146的平方-1，怎么理解呢？
請問α的含義是什么呀？
不是從10塊跌下來麼
老師截距是什么我都忘了，。。。 是x=0時y的值么
這題需要一個到兩個例子吧， 比如諾貝爾基金會endowment么
如果是most likely to invest in a mutual fund 就是Insurance companies了吧
老師 公式為什么和數(shù)量那一章學(xué)的不一樣？T代表組合中資產(chǎn)的個數(shù)是嗎？為何是權(quán)重是T分之一，那不就成了等權(quán)重嗎？為何不是各個資產(chǎn)各自的權(quán)重？
題目6和7能解釋一下嗎，謝謝
optimal CAL線： 是從 Rf開始畫一條線，與EF 相交，其中最高的那個切點叫 opt CAL 也就是說 optimal CAL 是一個risk free asset 。這個切點叫optimal risky protfolio 為啥 沒有risk free asset ? 權(quán)重是0
老師請問一下，這個高估和低估說的是價格吧。在SML線上方的點，Ri被高估了，價格被低估了。
35題是什么意思
為什么這4個題不是直接減一減
15題麻煩解釋一下，謝謝
程寶問答
金程問答