par rate 是不是和 YTM是一樣的,如果用于作為折現(xiàn)率定價(jià),每一期都是固定的一個(gè)值,而 spot rate每一期是不同的. 另外 YTM curve 和 par curve的曲線是什么形狀的?水平的嗎?
老師這邊說 YTM=benchmark + yield spread. 我記得之前課程好像沒有提到過 YTM 的構(gòu)成. 但是要求回報(bào)率的時(shí)候是用到過類似的公式,我想問的是.因?yàn)閥tm只是 yield measure 中的一種,所以是不是所有的 yield measure 都是可以寫成benchmark + yield spread? 所以這里的yield spread 應(yīng)該也不局限于 YTM 吧? 另外每個(gè)yield measure計(jì)算公式應(yīng)該各不相同的對(duì)吧? YTM 的計(jì)算公式是不是就是 DCF,類似于求 IRR 的公式,結(jié)合債券未來現(xiàn)金流和債券市價(jià)計(jì)算出來的收益率?
YTM 也是債券收益率,可以通過 DCF 計(jì)算得到. 其他的收益率也有從期初期末值計(jì)算出來的,是不是不同收益率的計(jì)算公式可以完全不同,并沒有標(biāo)準(zhǔn). YTM 按照 DCF 計(jì)算也就是默認(rèn)持有到期計(jì)算出來的,所以才可以用 DCF公式.
老師考試遇到復(fù)雜的題可以跳過后面再做或標(biāo)記回看嗎？還是只能一次性選擇呀
不僅僅是 covered bond是高級(jí)有抵押債券吧?是不是 ABS 都是高級(jí)有抵押的?
請(qǐng)問老師，實(shí)操過程中，這種債券交易的價(jià)格是以full price交易的吧？clean只是用來讓你看到其中ai有多少的對(duì)不
老師，只有Covered bond資產(chǎn)池是動(dòng)態(tài)的嗎，CDO， non-mortgage ABS中的solar ABS也是對(duì)嗎？
Loan to value是什么意思
資產(chǎn)證券化的前提是不是標(biāo)的資產(chǎn)要能產(chǎn)生持續(xù)的現(xiàn)金流?如果不能是不是不能資產(chǎn)證券化?
這Subordinate 是什么?介于高級(jí)和低級(jí)中間?
請(qǐng)問題目中怎么判斷問的是年華的ytm還是半年的ytm？有什么關(guān)鍵詞？
請(qǐng)問題目中怎么判斷問的是年華的ytm還是半年的ytm？有什么關(guān)鍵詞？
curve和ytm的區(qū)別
主權(quán)政府所擔(dān)保的機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券,在中國類似于什么呢
這里關(guān)于國際儲(chǔ)備貨幣有個(gè)問題.就是老師說的價(jià)格錨定意思? 如果不停發(fā)貨幣該國不會(huì)出現(xiàn)通脹嗎?
程寶問答
金程問答