根據(jù)這頁(yè)P(yáng)PT的視頻講解，營(yíng)業(yè)外損失加上+，營(yíng)業(yè)外利得減去-，我的提問是：書P498-Example 7-prepaid expense預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目，這個(gè)資產(chǎn)類科目增加了4，那么需要把這部分利得減去，同理，accrued utilities payable減少了7，說明“損失減少了7”，需要加上負(fù)7，所以計(jì)算式=30-4+（-7）=19 我的思路哪里錯(cuò)了？
GAAP和IFRS下的減值損失都記在cogs中嗎？
老師講解一下這道題
TWRR不是按照幾何平均算的嗎?為什么不開根號(hào)，之前的題我記得都是開的啊
為什么老師說當(dāng)LRS沒變的時(shí)候，即使采用擴(kuò)張性財(cái)政政策刺激了經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致總需求向右移動(dòng)了，短期總供應(yīng)線還是會(huì)向左移動(dòng)？
AB錯(cuò)在？
站在0時(shí)刻，3個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率，和3個(gè)月后的即期匯率一樣嗎
老師這里的valuation看不明白？
能解釋一下什么是framing bias，以及為什么B是frame bias
可以給出相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的講義嗎？
協(xié)方差矩陣了解了 請(qǐng)問為什么組合方差就等于各協(xié)方差加權(quán)平均
久期和凸性都是衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的是嗎? 利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率對(duì)于債券收益率的影響,還是利率對(duì)于債券價(jià)格的影響?
同方差異方差的英文表述是錯(cuò)的，應(yīng)該是homoscedasticity和heterscedasticity。
c屬于課件里面提到的哪種投資策略
第二題那個(gè)127.5為什么不用乘以（1+4%)^0.5?
程寶問答
金程問答