請問 對于C的疑問 ：jackknife 每一次抽樣是隨機(jī)砍掉一個(gè) 那有可能第一次和第二次砍掉的是同一個(gè)數(shù) 那么第一次和第二次得到的樣本就是一樣的了。 實(shí)際上分析師是會(huì)去掉這種一樣的結(jié)果 并繼續(xù)窮盡所有抽樣結(jié)果 所以大家用Jackknife重抽樣得到的結(jié)果是一致的。 是這么理解嗎？
減值回轉(zhuǎn)只影響profit嗎？COGS直接與profit掛鉤？跟其他存貨，現(xiàn)金流什么的沒有影響？？
a和c的區(qū)別是什么？
63高于62.5，所以不會(huì)有Margin call，20明顯低于62.5，一定有margin call 啊
EV = market value of common stock + market value of preferred equity + market value of debt– cash and short-term investments 這個(gè)公式的邏輯我有點(diǎn)不明白 后面要減去現(xiàn)金部分 那么前提是前面的部分（股權(quán)和債權(quán)的市場價(jià)值）要包括現(xiàn)金部分啊 如果不包括怎么減？但是只能說賬面的股權(quán)和債權(quán)加起來算做總資產(chǎn)的話 才包括現(xiàn)金部分吧 而公式中不是賬面價(jià)值而是市場價(jià)值 這個(gè)跟賬面價(jià)值無關(guān)啊 用市場價(jià)值減去現(xiàn)金 感覺口徑都不一致啊
有效久期適用于含權(quán)債券？
我想問一下，A. For a given coupon rate, Macaulay duration can be lower for a long-term discount bond than for a short-term discount bond.這句話是因?yàn)檎蹆r(jià)債券久期有一段是拐回來的嗎
沒懂為什么最不可能面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)是b
為什么positive duration gap and is currently exposed to the risk of higher interest rates.長期投資不是再投資風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo)嗎，那利率不是越高越好嗎，那為什么還會(huì)有更高的r對應(yīng)更高的risk呢
請問DTL=NT/Sales嗎？
老師題中的FV和PV是怎么列式得到的，可以用計(jì)算器算嗎
benefit to a bank that makes short-term loans and issues asset-backed commercial paper都有什么
為什么第三個(gè)只算to public，不算shareholder
這里沒看懂,這里的 spot rate也是零息債券的 YTM 的概念嗎?好像不是吧...如果是這樣, 如何從 par rate推導(dǎo)出 spot rate的呢? 如果是付息債券,折現(xiàn)率肯定不是零息債券的折現(xiàn)率 spot rate,不得有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎?就像之前說道德 z-spread 里面一樣. 所以這里的 spot rate到底是什么意思
Appraisal index.B.Initial sales index.C.Repeat sales index.這幾個(gè)指數(shù)的考點(diǎn)是什么，總是分不清
程寶問答
金程問答