金程問(wèn)答
2年的公司也能說(shuō)遵守gips么 不是至少要5年業(yè)績(jī)么
請(qǐng)問(wèn)GIPS 還在25年的11月一級(jí)考試考綱范圍內(nèi)么
老師請(qǐng)把這個(gè)內(nèi)容ppt發(fā)一下
這里的time value decay和講義上的time to expiration不是一回事吧 講義上后者對(duì)期權(quán)都是正向影響
為什么評(píng)判業(yè)績(jī)不能用NPV的方法呀，irr都能用
中文去做應(yīng)該沒有問(wèn)題，英文的表述怕看不懂，有沒有相關(guān)的題可以練習(xí)
老師，后三個(gè)是公開發(fā)行吧？上架注冊(cè)，再投資計(jì)劃，配股認(rèn)購(gòu)權(quán)
老師，這個(gè)公式具體在基礎(chǔ)課哪一節(jié)，可以解釋一下這個(gè)公式嗎
為什么學(xué)費(fèi)部分折現(xiàn)到17時(shí)刻是用6%而不是5%呢？
如果significance level對(duì)應(yīng)type 1 error，什么對(duì)應(yīng)type 2 error呢
重估模型的資產(chǎn)賬面價(jià)值變化是指原值每年都不一樣嗎
連續(xù)復(fù)利下，名義利率，實(shí)際利率和價(jià)格的關(guān)系，在一級(jí)階段需要掌握嗎？
老師，四個(gè)指標(biāo)那里我有個(gè)問(wèn)題，雖然sharpe 和 M2Alpha寫的是適合not fully diversified，但是當(dāng)well diversified的時(shí)候，由于sigma e為0，或者說(shuō)rho=1，那么其實(shí)sharpe和TR只差一個(gè)常量倍數(shù)sigma m，這時(shí)候用sharpe也可以和TR得到同水平的結(jié)果呀，所以是不是sharpe和M2Alpha也可以用于well diversified？
老師，Treynor Ratio算不算也consistent with CAPM？CAPM公式變化一下兩邊都是TR
第七題 講義只講了波動(dòng)率對(duì)于call和put都是正影響 這個(gè)題后半句又說(shuō)策略不同 也就是買賣雙方角度不同。另對(duì)于long put 波動(dòng)率大 期權(quán)價(jià)值高 同時(shí)期權(quán)費(fèi)增高吸引力少了 這不會(huì)相互抵銷嗎
程寶問(wèn)答
