A和B選項能再解釋一下嗎？為什么不選A
能發(fā)一下所有標(biāo)準(zhǔn)的圖嗎
可是這題把-1.5%答案代入得到的價格變動是0.1107而不是0.993，但是1.5%代入的結(jié)果與0.993近似
計算時用先付還是后付模式呢？
那convenience yield有計算式嗎？ 還是只存在這個概念
之前寫另一道題時答案說波動性與看漲期權(quán)呈正相關(guān)，是不是波動性對call or put option都呈正相關(guān)，可否對這種現(xiàn)象理解為波動性隨option性質(zhì)而變動，所以都呈正相關(guān)
這道題我的思路是：當(dāng)前I eur=1,6731 NZD, EUR的上升利率較低說明1 EUR換的NZD會比1.6731小，所以選了A,請問這樣思考錯在哪里
基點的概念是什么，和BP有啥區(qū)別
老師這幾種都什么時候用啊，分不清，能把跟久期相關(guān)的所有這種duration說一下嗎
CDO是不是相當(dāng)于發(fā)行債券
Solar abs和credit card abs不是non-mortgage abs嗎，非抵押abs為什么還有抵押品呀？
老師你好，含權(quán)債券的convexity會更小嗎？從哪個角度來理解呢？
notching就是公司評級和債券評級不一致需要調(diào)整到一致的情況嗎？考試時對notching會不會考察的很細致還是了解即可
那curve duration 是不是由于含權(quán)債券產(chǎn)生非平行移動所以用凸性來衡量
Curve duration 是不是只有有效久期和關(guān)鍵利率久期，其他的都是yield duration
程寶問答
金程問答