金程問(wèn)答
假若investment horizon less than the Macaulay duration of the bond 又是什麼含意？
公式中凸性的部分為什么沒(méi)有算呢？
可以給出相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的講義嗎？
久期和凸性都是衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的是嗎? 利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率對(duì)于債券收益率的影響,還是利率對(duì)于債券價(jià)格的影響?
agency bond和qusi bond是等價(jià)的嗎
這個(gè)考點(diǎn)是哪一個(gè)章節(jié)，沒(méi)有印象呢
securitized 就一定定位到abs嗎
包銷(xiāo)的英文表述是什么？
不含權(quán)債券都呈現(xiàn)凸性，也就是都漲多跌少，但callable bond是負(fù)凸性，因?yàn)樗鼘?duì)發(fā)行人有利，漲少跌多，因此價(jià)格也更低一些，對(duì)于putable bond相比于不含權(quán)債券凸性更小一些，因?yàn)樗欣诔?
可以po出相關(guān)課件和知識(shí)點(diǎn)嗎？
可否再詳細(xì)說(shuō)一下證券化的流程？ 只看講義理解有些吃力
有效久期適用于含權(quán)債券？
我想問(wèn)一下，A. For a given coupon rate, Macaulay duration can be lower for a long-term discount bond than for a short-term discount bond.這句話(huà)是因?yàn)檎蹆r(jià)債券久期有一段是拐回來(lái)的嗎
沒(méi)懂為什么最不可能面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)是b
為什么positive duration gap and is currently exposed to the risk of higher interest rates.長(zhǎng)期投資不是再投資風(fēng)險(xiǎn)占主導(dǎo)嗎，那利率不是越高越好嗎，那為什么還會(huì)有更高的r對(duì)應(yīng)更高的risk呢
程寶問(wèn)答
