金程問(wèn)答
這種計(jì)算量大的題目考試會(huì)考嗎？感覺很浪費(fèi)時(shí)間？有沒有什么做題技巧？
按照這個(gè)公式,S1 不就是 3 年期債券的 par rate 嗎? 不用在計(jì)算 C/PAR 了吧...參考之前老師推導(dǎo)的 par rate → spot rate對(duì)吧?
這里的 Yield curve 是泛指所有所有收益率曲線,還是只是針對(duì) YTM?如果針對(duì) YTM,那么是不是要鎖定一個(gè)債券來(lái)說(shuō)啊?
這里老師說(shuō) yield curve是利率曲線,應(yīng)該是收益率曲線吧,在債券里面,債券的利率是指 coupon 吧
折扣率會(huì)低估投資者實(shí)際的回報(bào)率,低估發(fā)行方實(shí)際承擔(dān)的融資成本,這個(gè)怎么理解
這里說(shuō)的浮動(dòng)利率的 discount rate 其實(shí)使用要求回報(bào)率作的折現(xiàn)率對(duì)嗎? 那么在浮動(dòng)利率中,如果是按照公允價(jià)值定的債券價(jià)格,債券的收益率 Yield 就等于要求回報(bào)率是吧
這個(gè)計(jì)算題目歷史上考過(guò)嗎？感覺算這個(gè)要花10分鐘，還容易算錯(cuò)
這計(jì)算浮息債券時(shí),是直接給出了折現(xiàn)率對(duì)吧?如果沒有的話,是不是原則還是要通過(guò)同類可比來(lái)求
這里的future price怎么理解？為什么會(huì)是present value的意思？
什么情況下會(huì)出現(xiàn)Downward Sloping (Inverted)
能把題目和選項(xiàng)翻譯一下嗎？這個(gè)題目問(wèn)銀行發(fā)行短期貸款和ABSP兩個(gè)產(chǎn)品的好處？那么B說(shuō)提供備用信貸，那么銀行給誰(shuí)提供備用信貸?。繘]有看懂題目什么意思？
利率變動(dòng)怎么看，不是從5變到3嗎
Uk：不是應(yīng)該用Aoy么
什么是off-balance-sheet financing
A?c有什么問(wèn)題呢？證券化后不需要平臺(tái)的介入嗎？
程寶問(wèn)答
